Thiết kế và đánh giá hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác người-máy trong máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm một loạt các quy tắc tín hiệu rõ ràng như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

Nhiều người có hiểu lầm về hệ thống giao dịch, cho rằng việc sở hữu hoặc cải thiện hệ thống giao dịch có thể đem lại lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, trong thực tế không tồn tại hệ thống vạn năng nào có thể mang lại lợi nhuận ổn định mãi mãi. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống giao dịch xuất sắc, người sử dụng cũng cần có năng lực thực thi mạnh mẽ và tìm được hệ thống phù hợp với bản thân.

Hệ thống giao dịch tương tự như tư tưởng chỉ đạo quân sự, nó nằm ở cấp độ chiến lược. Mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận đánh, nhưng có thể tránh được thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội trong tương lai. Trên cơ sở đó, cũng cần kết hợp với tư duy và chiến lược hành động cụ thể, cũng như các động tác giao dịch ở cấp độ chiến thuật.

Đánh giá chỉ số cốt lõi của hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Trong lý tưởng, tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ không nên thấp hơn 2. Tỷ lệ 3 có thể xem là đạt yêu cầu, 4 là tốt, 5 là xuất sắc, và cao hơn 5 thì rất hiếm.

Khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần phải làm rõ mục tiêu đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận dự kiến và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống vận hành hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố sau: xác định chu kỳ, tư duy giao dịch, chọn đồng tiền, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.

1. Việc xác định chu kỳ rất quan trọng đối với việc đi theo xu hướng, nó có thể nâng cao tỷ lệ thành công của các chiến lược khác nhau và cung cấp thông tin tham khảo quan trọng cho các thao tác tiếp theo.

2. Tư duy chiến lược quyết định các chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau, tương tự như kế hoạch chiến dịch.

3. Việc chọn đồng tiền trong thị trường bò là đặc biệt quan trọng, đặc biệt đối với các quỹ lớn. Các loại tiền chất lượng thường có khối lượng lưu thông vừa phải, hình ảnh thị trường tốt và triển vọng phát triển đáng kể.

4. Thời điểm và quy tắc mua bán cần được điều chỉnh dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau và tư duy hành động, nhưng nên giữ một mức độ linh hoạt nhất định.

5. Quản lý vốn bao gồm việc xây dựng các chiến lược bảo vệ lợi nhuận và nguyên tắc sử dụng đòn bẩy. Đối với người mới bắt đầu, nên sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng.

6. Kiểm soát rủi ro là hàng rào cuối cùng của hệ thống giao dịch, giúp tránh những sai lầm do lòng tham hoặc tâm lý may rủi.

Mức độ phức tạp của hệ thống giao dịch khác nhau tùy theo từng người, điều quan trọng là tìm ra hệ thống hiệu quả phù hợp với bản thân. Ví dụ, Phương pháp tám của Granville là một hệ thống giao dịch đơn giản dựa trên đường trung bình động, bao gồm bốn quy tắc mua vào và bốn quy tắc bán ra. Tuy nhiên, ngay cả với một hệ thống chung như vậy, trong ứng dụng thực tế cũng cần điều chỉnh theo tình hình thị trường cụ thể.

Bắt đầu từ việc xây dựng hệ thống giao dịch để nâng cao khả năng sinh lời trong thị trường bò