Bản chất và xây dựng hệ thống giao dịch

Hệ thống giao dịch là một bộ quy tắc hoạt động hoàn chỉnh, tương tự như hệ thống tương tác giữa người và máy tính trong lĩnh vực máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó bao gồm tổng hợp một loạt các quy tắc như vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

Nhiều nhà đầu tư có sự hiểu lầm về hệ thống giao dịch, họ nghĩ rằng chỉ cần có hệ thống giao dịch là có thể đảm bảo lợi nhuận, hoặc tìm kiếm một hệ thống giao dịch "vạn năng". Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Trên thế giới không tồn tại hệ thống giao dịch nào luôn mang lại lợi nhuận ổn định, ngay cả những hệ thống xuất sắc cũng cần người sử dụng phải có khả năng thực hiện mạnh mẽ.

Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí lý tưởng không được thấp hơn 2, trên 3 được coi là đạt yêu cầu, trên 5 thì thuộc về hệ thống xuất sắc hiếm có.

Trước khi thiết kế hệ thống giao dịch, cần xác định mục đích đầu tư, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nên bao gồm các yếu tố sau:

1. Xác định chu kỳ: Phân tích xu hướng thị trường
2. Tư duy hành động: Xác định chiến lược cơ bản
3. Chọn coin: Lọc các đồng coin tiềm năng
4. Chọn thời điểm: Xác định thời điểm mua bán
5. Quy tắc giao dịch: Đặt điều kiện vào và ra
6. Quản lý vốn: Phân bổ vốn hợp lý
7. Kiểm soát rủi ro: Thiết lập cơ chế cắt lỗ

Trong việc chọn coin, điều này đặc biệt quan trọng trong thị trường bò. Loại coin lý tưởng nên có nguồn cung lưu thông hợp lý, đề tài có tiềm năng và dữ liệu chuỗi thực tế để hỗ trợ.

Thời điểm và quy tắc mua bán cần được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thị trường, nhưng nên tuân theo các nguyên tắc cơ bản như điểm mua dựa trên kỹ thuật. Quản lý vốn bao gồm các quy định như bảo vệ lợi nhuận và sử dụng đòn bẩy, người mới nên cẩn thận khi sử dụng đòn bẩy.

Kiểm soát rủi ro là một bảo đảm quan trọng cho hệ thống giao dịch, giúp tránh những tổn thất do lòng tham hoặc tâm lý may rủi gây ra.

Một ví dụ về hệ thống giao dịch đơn giản là phương pháp tám của Granville, nó cung cấp tín hiệu mua bán dựa trên đường trung bình động. Mặc dù đơn giản, nhưng trong thực tế cần phải điều chỉnh theo tình hình thị trường cụ thể.

Tóm lại, cốt lõi của hệ thống giao dịch là cung cấp cho nhà đầu tư một bộ hướng dẫn thao tác tiêu chuẩn hóa, giúp kiểm soát cảm xúc và nâng cao hiệu quả giao dịch. Độ phức tạp của hệ thống không có mối liên hệ tất yếu với hiệu quả của nó, điều quan trọng là tìm ra hệ thống thao tác hiệu quả và phù hợp với bản thân.