Cách tạo Hệ thống Giao dịch Đảo ngược trên XRP (Ripple) với Dải Bollinger [Hướng dẫn Thực tiễn]

Trong số các loại tiền điện tử nóng nhất hiện nay chắc chắn có Ripple (XRP), sau khi trải qua một thời kỳ khó khăn do các vấn đề pháp lý với SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ) muốn phân loại nó là một chứng khoán, sau đó đã tìm thấy động lực mới nhờ vào việc giải quyết tích cực vấn đề, và thực tế rằng Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, đã đưa nó vào danh sách các loại tiền điện tử sẽ là một phần của dự trữ chiến lược của nhà nước.

Với vốn hóa thị trường đã trở lại vị trí thứ ba trong số các loại tiền điện tử trên thế giới, chỉ đứng sau BTC (Bitcoin) và ETH (Ethereum), XRP đã khẳng định vị thế của mình nhờ vào sự tiến bộ của Ripple trong lĩnh vực thanh toán, nhưng cũng nhờ vào sự gia tăng chấp nhận stablecoin như Ripple USD (RLUSD), dự kiến sẽ được tích hợp vào Ripple Payments trước cuối năm 2025.

Bài viết này sẽ khám phá khả năng sử dụng XRP để xây dựng một chiến lược giao dịch thuật toán mạnh mẽ, dựa trên cách tiếp cận đảo chiều sử dụng Bollinger Bands.

Bollinger Bands là gì và chúng hoạt động như thế nào trong giao dịch

Chỉ báo này được đặt tên trực tiếp theo tên người sáng chế của nó, John Bollinger, người đã phân tích hành vi của giá khi chúng di chuyển ra xa hoặc gần hơn với giá trung bình động của chúng. Bollinger đã khôn ngoan quyết định bao gồm hai dải, được tính toán dựa trên độ lệch chuẩn của giá trung bình đơn giản.

Bollinger Bands do đó được cấu thành từ 3 yếu tố và được tính toán bằng các hàm toán học sau:

UpperBand = giá trung bình của N khoảng thời gian cuối cộng với 2 độ lệch chuẩn;

MedianPrice = giá trung bình của N khoảng thời gian cuối (20 là số đề xuất);

LowerBand = giá trung bình của N khoảng thời gian gần nhất trừ đi 2 độ lệch chuẩn.

Hình 1 – Dải Bollinger

Chiến lược đảo ngược trên Ripple: logic của hệ thống giao dịch và hiệu suất ban đầu

Chiến lược sẽ được áp dụng là một hệ thống tự động với logic ‘trở lại trung bình’, sử dụng Bollinger Bands như một điểm đảo chiều của thị trường. Khi đạt đến giá trên băng, người ta sẽ bán, trong khi ở băng dưới, người ta sẽ mua.

Phiên giao dịch đang được xem xét diễn ra từ 00:00 GMT đến 23:59 GMT. Những thời gian này được chọn theo cách thông thường để trùng với ngày mặt trời, vì các loại tiền điện tử được báo giá 24 giờ một ngày.

Giả sử làm việc với $10,000 cho mỗi giao dịch, việc đóng giao dịch sẽ diễn ra khi đạt được mục tiêu lợi nhuận là $3,000 như giá trị thử nghiệm ban đầu. Sẽ rất hữu ích ngay từ đầu khi cũng sử dụng một điểm dừng lỗ cố định, mà chúng ta giả định là $1,000, có thể bảo vệ vốn của chúng ta khỏi các giao dịch có mức thua lỗ rất cao.

Bằng cách áp dụng chiến lược này vào cặp XRP/USDT trên khung thời gian 15 phút, có thể thấy cách mà "cỗ máy hoạt động" này đã hoạt động từ năm 2017 đến nay. Dữ liệu trước đây không được xem xét vì chúng không đáng kể và không đáng tin cậy so với thời điểm XRP bắt đầu khẳng định mình trong số các loại tiền điện tử chính trên thế giới, tăng giá lên gần 50 lần giá trị trung bình được ghi nhận vào năm 2016.

Trong hình 2, 3 và 4, có thể đánh giá các chỉ số thu được từ chiến lược quay về trung bình vừa được mô tả: kết quả là khá khuyến khích. Tổng thể, đường vốn đang tăng lên, và điều này chắc chắn là một điểm khởi đầu tốt. Tuy nhiên, sự suy giảm xuất hiện trong giai đoạn cuối cùng không nên bị bỏ qua.

Hình 2 – Đường vốn của chiến lược ban đầu trên XRP với Bollinger Bands

Hình 3 – Phân tích giao dịch tổng thể của chiến lược ban đầu trên XRP với Bollinger Bands

Hình 4 – Báo cáo hiệu suất chiến lược của chiến lược ban đầu trên XRP với Bollinger Bands

Bằng cách phân tích kết quả một cách kỹ lưỡng, người ta nhận thấy rằng giao dịch trung bình đứng ở mức khoảng $18.63, so với số tiền của một giao dịch đơn lẻ ($10,000) tương đương với 0.19%, một giá trị không đảm bảo đủ chi phí hoạt động.

Tối ưu hóa hệ thống giao dịch: khung thời gian và cửa sổ hoạt động

Cố gắng xác định một khoảng thời gian hoạt động khác có thể mang lại kết quả tốt hơn, giả sử rằng có một loại thiên vị, tức là, một thời điểm trong ngày khi xu hướng đảo chiều rõ ràng hơn.

Bằng cách tối ưu hóa thời gian bắt đầu hoạt động và thời gian của nó ( được biểu thị bằng số lượng thanh 15 phút mỗi), các kết quả trong Hình 5 được tìm thấy. Hoạt động từ 00:00 và lên đến 28 thanh tiếp theo, hoặc cho đến 07:00, tình hình cải thiện đáng kể: tổng lợi nhuận của hệ thống tăng lên $288,200 với hơn 70% số lượng giao dịch ít hơn (2,799 so với gần 10,000), và do đó, giao dịch trung bình tăng lên $103.

Hình 5 – Tối ưu hóa cửa sổ hoạt động của chiến lược trên XRP

Kết quả chắc chắn tốt hơn nhưng cho thấy một chiến lược vẫn còn thô sơ, với khối lượng giao dịch trung bình lớn hơn nhưng vẫn không cao lắm, và một mức rút lui khá cao khi so với lợi nhuận ròng (Tỷ lệ Lợi nhuận Ròng/Tối đa Rút lui = 6.58).

Trước hết, người ta có thể cố gắng tối ưu hóa các giá trị dừng lỗ và chốt lời được giả thuyết ban đầu. Trong Hình 6, nó cho thấy cách thay đổi chúng theo từng bước $500 mang lại những kết quả thú vị với mức dừng ở $1,500 và lợi nhuận khoảng $8,000-10,000. Như một ví dụ, người ta có thể chọn sử dụng $8,500, điều này tối đa hóa tỷ lệ Lợi nhuận ròng/Tối đa Giảm giá.

Hình 6 – Tối ưu hóa lệnh cắt lỗ và chốt lời

Cải thiện hiệu suất dài hạn của hệ thống giao dịch trên XRP (Ripple)

Xem xét rằng chiến lược vẫn thực hiện nhiều giao dịch, có thể vẫn còn chỗ để lọc thêm các hoạt động, đặc biệt là ở phía các giao dịch dài có chỉ số yếu hơn ( xem Hình 4). Để làm điều này, có thể sử dụng một số mô hình giá có thể xác định các điều kiện tốt nhất để thực hiện các hoạt động, lọc những giao dịch có xác suất thành công thấp hơn.

Trong vấn đề này, chúng tôi sẽ sử dụng một danh sách độc quyền kết hợp nhiều sự kết hợp giá khác nhau, sẽ được sử dụng để hiểu trong những tình huống nào XRP dường như phản hồi tốt hơn với logic nhập (long) của hệ thống này.

Hình 7 – Tối ưu hóa các mẫu dài (Có/Không)

Phân tích các sự kết hợp khác nhau của các mẫu, ví dụ, nếu một người chỉ thực hiện giao dịch dài khi mẫu "MyPtnLY" 15 xuất hiện và không thực hiện giao dịch dài khi có "MyPtnLN" 30, thì một sự thỏa hiệp tốt được đạt được giữa các tham số tham chiếu chính (Lợi nhuận ròng, Giao dịch trung bình, Giảm giá tối đa trong ngày). Cũng có những kết quả tốt hơn cho các tham số cá nhân, nhưng các mẫu tạo ra chúng có một logic không phù hợp lắm với logic của hệ thống, vì vậy sự kết hợp 15 được ưu tiên cho việc giao dịch và 30 cho việc không giao dịch dài.

Với mẫu 15, người ta sẽ vào lệnh mua nếu giá đóng cửa của nến phiên trước thấp hơn giá đóng cửa của 2 phiên trước. Tuy nhiên, với mẫu 30, người ta sẽ không vào lệnh mua nếu giá đóng cửa của phiên trước nằm trong 20% thấp nhất của khoảng (cao – thấp).

Sự kết hợp của các bộ lọc này dẫn đến việc tăng cả giá trị giao dịch trung bình, đạt $400, và lợi nhuận ròng, hiện đã vượt quá $716,000. Thêm vào đó, mức giảm cũng giảm xuống dưới $45,000

Một sự cải thiện tốt cũng có thể thấy từ hình dạng đều đặn hơn của đường vốn chủ sở hữu, ngay cả khi trong phần thứ hai của năm 2024, nó có vẻ đã mất một chút sức hấp dẫn, và chỉ thời gian mới xác nhận được tính hợp lệ của các lựa chọn của chúng tôi trong giai đoạn tối ưu hóa.

Hình 8 – Đường vốn chủ sở hữu của hệ thống trên XRP sau khi áp dụng các mẫu

Kết luận về chiến lược đảo ngược trên XRP với Bollinger Bands

Chiến lược đảo chiều với Bollinger Bands chắc chắn đã chứng minh hiệu quả trên cặp XRP/USDT, mặc dù nó sẽ cần thêm các cải tiến để sẵn sàng hoạt động trực tiếp trên thị trường.

Mặc dù nó đã đạt đến đỉnh cao của các loại tiền điện tử, XRP vẫn còn khá trẻ và mang lại nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch muốn tham gia vào các phương pháp thị trường khác nhau. Như thường lệ, chúng tôi để cho độc giả tự thử nghiệm và phát triển ý tưởng này.

Hẹn gặp lại lần sau và chúc bạn giao dịch vui vẻ!

Andrea Unger