Аналіз торгової системи: створення власної інвестиційної стратегії

Торговельна система по суті є повним набором операційних правил, подібно до системи взаємодії людини з комп'ютером або механізму умовного рефлексу в біології. Вона містить ряд конкретних сигналів, таких як вхід, вихід, стоп-лосс та тейк-профіт.

Багато інвесторів мають хибне уявлення про торгові системи, вважаючи, що наявність торгової системи гарантує прибуток, або вважаючи, що краща система принесе вищий дохід. Однак насправді це не так просто.

По-перше, у світі не існує торгової системи, яка б завжди забезпечувала стабільний прибуток. Якби така система існувала, її давно вже б виявили та використали. По-друге, навіть маючи відмінну торгову систему, це не означає, що можна стабільно отримувати прибуток. Користувачі повинні мати сильну виконавчу здатність і суворо дотримуватися вказівок системи. Крім того, хороша торгова система не підходить усім, кожен повинен знайти систему, що підходить саме йому.

Торгову систему можна порівняти з військовою стратегією, вона перебуває на стратегічному рівні. Хоча вона не може гарантувати перемогу в кожній битві, але може уникнути катастрофічної поразки та зберегти можливості на майбутнє. "Операційне мислення" та "операційна стратегія" відносяться до рівня кампанії, тоді як конкретні торгові дії є відображенням тактичного рівня.

Оцінюючи торгову систему, найважливішим показником є "коефіцієнт прибутку до збитку". Коефіцієнт прибутку до збитку - це середня сума прибутку, поділена на середню суму збитку. В ідеалі, коефіцієнт прибутку до збитку не повинен бути нижчим за 2. Коефіцієнт 3 вважається задовільним, 4 - добрим, 5 - відмінним, а понад 5 - бездоганним. Рекомендується інвесторам розрахувати коефіцієнт прибутку до збитку своєї торгової системи, яку вони використовують довгостроково, для оцінки її ефективності.

При розробці торгової системи потрібно врахувати такі кілька елементів:

1. Інвестиційна мета та очікувана дохідність
2. Спосіб сприйняття ризиків та переваги
3. Визначення циклів
4. Операційне мислення
5. Стратегія вибору монет
6. Техніка вибору часу
7. Правила купівлі та продажу
8. Управління коштами
9. Контроль ризиків

Визначення циклів є надзвичайно важливим для інвестування. Точне визначення ринкових циклів може підвищити успішність стратегій, допомагаючи інвесторам краще використовувати можливості. Операційне мислення є вибором стратегій у різних ринкових умовах і повинно базуватися на оцінці загального ринку.

Вибір монет є особливо важливим під час бичачого ринку. Щоб отримати надприбуток, потрібно ретельно обирати монети і уникати частих змін монет. Для великих капіталів важливість вибору монет стає ще більш очевидною.

Тайминг і правила торгівлі є ключовими для контролю ризиків. Правила торгівлі повинні мати певну гнучкість, щоб відповідати різним ринковим умовам. Купівля повинна базуватися на технічних сигналах для покупки, а продаж потребує певних навичок прогнозування.

Управління капіталом є набором суворих дисциплінарних правил, що включають захист прибутку, стратегію відкриття позицій тощо. Для новачків-інвесторів рекомендується обережно використовувати кредитне плечо, щоб уникнути емоційного впливу через коливання ринку.

Контроль ризиків є залізним правилом у торговій системі, що дозволяє уникнути помилок через жадібність або азарт. Суворе дотримання умов контролю ризиків допомагає зберігати спокійний стан розуму і уникати непотрібних втрат.

Простий приклад торгової системи - це вісім правил Гранвіля, які на основі ковзаючих середніх надають чотири сигнали на купівлю та чотири сигнали на продаж. Хоча це базова система, вона надає інвесторам чіткі вказівки для дій, що допомагає уникнути випадкових угод.

Отже, створення власної торгової системи потребує врахування кількох факторів і постійного коригування відповідно до особистих обставин і змін на ринку. Гарна торговельна система може допомогти інвесторам зберегти раціональність у складному і мінливому ринку та підвищити ефективність інвестування.