Внутрішні люди знають, що є два види відповідності: один призначений для регуляторів, а інший – справжній. Перший називається «театром відповідності» (Compliance Theater), а другий – це справжнє управління ризиками. На жаль, абсолютна більшість установ, особливо тих, які безсвідомо біжать на хвилі фінансових технологій, грають у першу п'єсу.
Яка сутність "Відповідність"? Це сцену, ретельно побудовану для того, щоб впоратися з перевірками, отримати ліцензію та заспокоїти інвесторів. На цій сцені правильність процесів переважає над усім, а якість звітів важливіша за рівень виявлення ризиків. Актори (офіцери з відповідності) читають заздалегідь написані репліки (посібник з відповідності), користуються розкішними реквізитами (дорожчими системами), демонструючи глядачам (регуляторам) картину мирного життя. Якщо вистава пройде добре, ліцензія отримана, фінансування на місці, всі щасливі.
А в цій великій виставі найрозкішнішими, найкоштовнішими і найбільш оманливими реквізитами є ті, які виглядають так, ніби працюють 24/7, хоча насправді вони вже давно позбавлені душі і є лише порожніми оболонками – "зомбі-системами". Особливо це стосується системи KYT (Know Your Transaction, дізнайся про свою угоду), яка повинна бути найгострішим розвідником на передовій боротьби з відмиванням грошей (AML), але часто першою "падає" і перетворюється на зомбі, що лише споживає бюджет і створює ілюзію безпеки. Вона тихо лежить на сервері, зелена лампочка миготить, звіти генеруються, все нормально – поки справжня бомба не вибухне прямо у неї під носом.
Це найбільша пастка відповідності. Ви думаєте, що придбали найкраще обладнання, побудували неприступну лінію захисту, але насправді ви просто годуєте зомбі грошима та ресурсами. Воно не захистить вас, лише зробить так, що ви помрете невідомо як, коли настане катастрофа.
Отже, виникає питання: чому інструменти KYT, у які ми вклали великі кошти та витратили людські ресурси, іноді стають просто бездушними оболонками? Що стоїть за цим: фатальна помилка у виборі технології чи повна руйнація управління процесами? Або ж це неминучий наслідок поєднання обох причин?
Сьогодні ми зосередимо увагу на фінансових технологіях і платіжній індустрії як на найгарячішій сцені цього «театру відповідності», особливо в умовах складного і мінливого регуляторного середовища, де бізнес зростає, як дика коня, у південно-східній Азії. Тут розігруються справжні драми, а наше завдання – підняти завісу, щоб побачити правду за лаштунками.
Перший акт: Аналіз зомбі-системи — як ваш інструмент KYT "помер"?
Поява "зомбі-системи" не є спонтанним процесом. Вона не гине раптово через якесь грандіозне вразливість або катастрофічний збій, а поступово втрачає здатність сприймати, аналізувати та реагувати в результаті щоденних "нормальних функцій", як жаба в теплій воді, врешті-решт залишаючи лише порожню оболонку, що підтримує життєві показники. Цей процес можна проаналізувати з технічної та процесуальної точок зору, щоб побачити, як спочатку функціонуюча система KYT поступово йде до "смерті".
Технічний рівень "мозкової смерті": єдина точка відмови та ізольованість даних
Технологія є мозком системи KYT. Коли нейрони мозку розриваються, вхід інформації блокується, а аналітична модель стає жорсткою, система переходить у стан "мозкової смерті". Вона все ще обробляє дані, але вже втратила здатність до розуміння та судження.
Сліпа зона сприйняття єдиного інструмента: дивитися на світ одним оком
Надмірна залежність від єдиного інструменту KYT є першою і найпоширенішою причиною виходу системи з ладу. Це майже загальновідомий факт у середовищі, але в сценарії "Відповідності", заради досягнення так званої "авторитетності" та "спрощення управління", це зазвичай вибірково ігнорується.
Чому кажуть, що єдиний інструмент є смертельним? Тому що жоден інструмент не може покрити всі ризики. Це як дати охоронцеві можливість одночасно спостерігати за ворогами з усіх боків, завжди буде мати сліпу зону. Нещодавно ліцензований постачальник цифрових активів у Сінгапурі MetaComp опублікував дослідницький звіт, який за допомогою тестових даних виявив цю жорстоку реальність. Дослідження, проаналізувавши понад 7000 реальних транзакцій, виявило, що покладаючись лише на один або два інструменти KYT для перевірки, можна допустити до 25% високих ризикових транзакцій, які можуть бути помилково пропущені. Це означає, що чверть ризику безпосередньо ігнорується. Це вже не сліпа зона, а чорна діра.
!
Рисунок 1: Порівняння "Показника пропуску" (False Clean Rate) при різних комбінаціях інструментів KYT
Джерело даних: MetaComp Research - Порівняльний аналіз On-Chain KYT для AML&CFT, липень 2025. Графік показує, що при встановленні порогу ризику на "середньо-високий ризик" ймовірність пропуску одного інструмента може досягати 24.55%, комбінація з двох інструментів - максимум 22.60%, тоді як комбінація з трьох інструментів різко падає до 0.10%.
Ця величезна ризикова експозиція викликана вродженими недоліками екосистеми інструментів KYT. Кожен інструмент базується на власних спеціалізованих наборах даних і стратегіях збору інформації, що призводить до природних відмінностей і сліпих зон у кількох аспектах:
Різноманітність джерел даних
：Деякі інструменти можуть бути тісно пов'язані з правоохоронними органами США, маючи більший охоплення ризикових адрес, що стосуються Північної Америки; інші ж можуть глибоко працювати на азіатському ринку, маючи більш оперативну інформацію про локалізовані шахрайські мережі. Не існує жодного інструменту, який би міг одночасно стати королем розвідки у всіх регіонах світу.
Різні акценти ризикових типів
：Деякі інструменти добре відстежують адреси, пов'язані зі списком санкцій OFAC, інші ж краще технічно ідентифікують сервіси змішування (Mixers) або ринки темної мережі (Darknet). Якщо обраний вами інструмент не в змозі ідентифікувати основні типи ризиків, з якими стикається ваш бізнес, то він в основному є простим декоративним елементом.
Затримка оновлення та затримка інформації
Життєвий цикл адреси чорного ринку може бути дуже коротким. Інструмент, який сьогодні позначає ризикову адресу, може знадобитися декілька днів або навіть тижнів, щоб інший інструмент синхронізував цю інформацію. Ця затримка в інформації достатня, щоб відмивачі грошей могли завершити кілька операцій.
Отже, коли установа покладає всі свої надії на один інструмент KYT, вона насправді грає в азартні ігри — ставить на те, що всі ризики, з якими вона зіткнеться, потраплять точно в "пізнавальні межі" цього інструмента.
«Недоедання», спричинене даними-островами: з чого починати, якщо немає джерела?
Якщо одне єдине знаряддя є вузьким, то острови даних є цілковитим "недоїданням". Система KYT ніколи не була ізольованою системою, її ефективність ґрунтується на комплексному розумінні контрагентів та торгових поведінок. Вона потребує постійного отримання "даних-нутрієнтів" з кількох джерел, таких як система KYC (знай свого клієнта), система оцінки ризиків клієнтів, бізнес-системи тощо. Коли ці канали даних заблоковані або якість самих даних низька, KYT стає безводною рікою, втрачаючи базу для оцінки.
У багатьох швидко зростаючих платіжних компаніях така ситуація не є рідкісною:
Команда KYC відповідає за доступ клієнтів, їхні дані зберігаються в системі A; команда управління ризиками відповідає за моніторинг交易, їхні дані в системі B; команда відповідності відповідає за звітування AML, вони користуються системою C. Три системи належать до різних відділів, їх надають різні постачальники, між ними майже немає реального обміну даними. В результаті, система KYT під час аналізу реальної交易 може базуватися на оцінці ризику клієнта, яка, можливо, була введена командою KYC три місяці тому. Цей клієнт міг проявити кілька високих ризиків за ці три місяці, але ця інформація застрягла в системі B команди управління ризиками, і система KYT не знає про це.
Прямим наслідком цього "недоїдання" є те, що система KYT не може встановити точну базу поведінки клієнтів (Behavioral Baseline). Однією з основних можливостей ефективної системи KYT є виявлення "аномалій" — тобто відхилень від нормальної поведінки клієнта під час транзакцій. Але якщо система навіть не знає, що таке "нормальне" для одного клієнта, про яку аномалію може йти мова? Врешті-решт, вона може лише звестися до залежності від найпримітивніших, найгрубших статичних правил, виробляючи велику кількість безцінних "сміттєвих сповіщень", наближаючись ще на крок до "зомбі".
Статичні правила «вирізання човна для пошуку меча»: шукати нову землю за старою картою
Методи злочинців постійно змінюються: від традиційного "розподілу на частини" (Smurfing) до використання DeFi-протоколів для міжланцюгового відмивання грошей, а також до проведення фальшивих угод на ринку NFT. Складність і прихованість цих методів зростають експоненційно. Проте багато "зомбі-систем KYT" залишаються на рівні кілька років тому, немов використовуючи стару картографію для пошуку нового континенту, що приречене на невдачу.
Статичні правила, такі як "якщо одна транзакція перевищує 10 000 доларів, то спрацює сигналізація", сьогодні для чорних бізнесменів здаються просто смішними. Вони можуть легко за допомогою автоматизованих скриптів розділити велику суму коштів на сотні тисяч дрібних транзакцій, ідеально обходячи таку просту межу. Справжня загроза прихована у складних моделях поведінки:
Новий зареєстрований акаунт здійснює дрібні високочастотні交易 з великою кількістю не пов'язаних контрагентів за короткий проміжок часу.
Після швидкого надходження коштів, без жодних зупинок, вони відразу ж розподіляються через кілька адрес, утворюючи типову "Peel Chain".
Торговий шлях включає високі ризики обміну змішаними монетами, незареєстрованими біржами або адресами з регіонів, що підлягають санкціям.
Ці складні моделі не можуть бути ефективно описані та зафіксовані статичними правилами. Їм потрібні машинні моделі навчання, здатні зрозуміти торгову мережу, проаналізувати фінансові ланцюги та вчитися на величезних обсягах даних щодо ризикових характеристик. Здоровий KYT-системи має динамічні та саморозвиваючі правила та моделі. А "зомбі-системи" якраз втратили цю здатність: їхня бібліотека правил, як тільки встановлена, рідко оновлюється, в результаті чого вони залишаються позаду у гонці озброєнь з чорним ринком і повністю "втрачають розум".
Процесний рівень "зупинка серця": від "раз і назавжди" до "втома від сигналізації"
Якщо технічні дефекти призвели до "мозкової смерті" системи, то крах управління процесами безпосередньо призводить до "зупинки серця". Навіть найсучасніша технологія системи, якщо немає правильних процесів для управління та реагування, є лише дорогою купою коду. У "театрі відповідності" невдачі в процесах часто є більш прихованими, ніж технічні невдачі, і мають більшу руйнівну силу.
“Ілюзія "Вихід на ринок – це перемога": сприйняття весілля як кінцевої точки кохання
Багато компаній, особливо стартапів, дотримуються підходу "проектного управління" у питаннях Відповідності. Вони вважають, що закупівля та впровадження системи KYT є проектом з чітким початком і закінченням. Як тільки система успішно запущена та пройшла регуляторну перевірку, цей проект оголошується успішно завершеним. Це найбільш典典的 ілюзія "театру відповідності" — сприймати весілля як кінець любові, вважаючи, що з цього моменту можна не турбуватися.
Однак, життєвий цикл системи KYT починається лише з першого дня запуску. Це не інструмент, який можна використовувати «один раз і назавжди», а «живий організм», який потребує постійного догляду та оптимізації. Це включає:
Постійна калібровка параметрів
：Ринок змінюється, поведінка клієнтів змінюється, методи відмивання грошей змінюються. Пороги моніторингу та ризикові параметри системи KYT повинні відповідно коригуватися. Рік тому розумний поріг тривоги в 10 000 доларів може вже не мати жодного сенсу після того, як обсяги бізнесу зросли в десять разів.
Регулярна оптимізація правил
З появою нових ризиків необхідно постійно розробляти та впроваджувати нові правила моніторингу. Одночасно слід регулярно оцінювати ефективність старих правил, відмовляючись від тих, що лише спричиняють хибні сповіщення, «сміттєвих правил».
Необхідне повторне навчання моделі
Для систем, що використовують моделі машинного навчання, необхідно регулярно повторно навчати моделі на основі найновіших даних, щоб забезпечити їхню здатність до виявлення нових ризикових моделей та запобігти деградації моделі (Model Decay).
Коли організація потрапляє в ілюзію "виходу в онлайн – це перемога", ці критично важливі роботи з подальшого обслуговування будуть ігноруватися. Ніхто не відповідає, немає бюджетної підтримки, система KYT стає як спорткар, залишений у гаражі: яким би не був хороший двигун, він поступово іржавіє, зрештою перетворюючись на купу брухту.
"Втома від тривог" підірвала Відповідність: остання соломинка
Неправильно налаштована та не підтримувана "зомбі-система" має найпряміші та найкатастрофічніші наслідки, а саме - створення масових помилкових тривог (False Positives). За спостереженнями в галузі, у багатьох фінансових установах 95% або навіть понад 99% тривог, що генеруються системою KYT, зрештою підтверджуються як помилкові. Це не тільки питання неефективності, але й може спричинити більш глибоку кризу - "втома від тривог" (Alert Fatigue).
Ми можемо уявити собі щоденні обов'язки офіцера з Відповідності:
Щоранку він відкриває систему управління справами і бачить сотні невирішених тривог. Він відкриває першу, після півгодини розслідування виявляє, що це нормальна комерційна діяльність клієнта, закриває. Друга – те ж саме. Третя – знову те ж саме… День за днем, він занурюється в нескінченне море помилкових тривог. Початкова пильність і серйозність поступово замінюються байдужістю та формалізмом. Він починає шукати "швидкий шлях" для закриття тривог, а довіра до системи падає до нуля. Врешті-решт, коли серед них з'являється справжня тривога з високим ризиком, він, можливо, лише мимохідь погляне на неї, звично позначає як "помилкову тривогу" і закриває.
"Втома від тривог" є останньою соломинкою, що ламає лінію відповідності. Вона психологічно знищує бойовий дух команди відповідності, перетворюючи їх з "мисливців" за ризиками на "прибиральників" тривог. Вся енергія відділу відповідності витрачається на безрезультатну боротьбу з "зомбі-системою", в той час як справжні злочинці, під покровом шуму тривог, вільно перетинають лінію оборони.
На цьому етапі система KYT в процесі повністю "зупинила серцебиття". Вона все ще генерує сигнали тривоги, але ці "серцебиття" вже втратили сенс, на них ніхто не реагує і ніхто не вірить. Вона повністю перетворилася на зомбі.
Раніше у мене був друг, чия компанія, щоб отримати ліцензію та догодити інвесторам, влаштувала класичний «театр відповідності»: гучно оголосила, що закупила найкращий у галузі KYT інструмент і використовує це як рекламний капітал «на меті досягнення найвищих стандартів відповідності». Але щоб заощадити, вони купили послуги лише в одного постачальника. Логіка керівництва була такою: «Ми використали найкраще, якщо щось піде не так, не звинувачуйте мене». Вони вибірково забули, що будь-який окремий інструмент має сліпі зони.
Крім того, команда з відповідності не має достатньо кадрів, не розуміє технологій і може використовувати лише базовий шаблон статичних правил, наданий постачальником. Моніторинг великих транзакцій, фільтрація кількох публічних адрес зі списку чорного, вважається виконанням завдання.
Найголовніше – це те, що коли бізнес починає зростати, системні сповіщення сиплються, як сніг. Початкові аналітики швидко виявили, що більше 95% з них є помилковими сповіщеннями. Щоб виконати KPI, їхня робота перетворилася з "дослідження ризиків" на "закриття сповіщень". З часом ніхто більше не звертає уваги на сповіщення.
Професійні злочинні угрупування швидко вловили запах гнилі. Вони використали найпростіші, але ефективні методи, щоб перетворити цю "зомбі-систему" на свій банкомат: за допомогою тактики "поділу на частини" "синіх ельфів" вони розподілили кошти з незаконних азартних ігор на тисячі дрібних транзакцій нижче контрольного порогу, замаскувавши їх під повернення електронної комерції. Останнім, хто сповістив про тривогу, не стали члени їхньої команди, а їхній банк-партнер. Коли запит на розслідування від регуляторних органів потрапив на стіл CEO, той ще був у повному замішанні, а пізніше, за чутками, ліцензію було анульовано.
!
Рисунок 2: Порівняння рівнів ризику різних блокчейн-мереж
Джерело даних: MetaComp Research - Порівняльний аналіз On-Chain KYT для AML&CFT, липень 2025. Графік показує, що серед вибіркових даних частка транзакцій на ланцюзі Tron, які були оцінені як «серйозний», «високий» або «середньо-високий» ризик, значно перевищує частку транзакцій на ланцюзі Ethereum.
Історії навколо нас – це дзеркало, яке відображає безліч фінансових технологічних компаній, які зараз грають у «театр відповідності». Вони, можливо, ще не впали, просто через удачу ще не потрапили під приціл професійних кримінальних угруповань. Але це, врешті-решт, лише питання часу.
Другий акт: Від "зомбі" до "постового" — як збудити вашу Відповідність?
Виявивши патологію "зомбі-системи" і ставши свідками трагедії "театрів відповідності", ми не можемо зупинитися лише на критиці та стогнах. Як практики на передовій, нас більше цікавить: як порушити цю ситуацію? Як знову пробудити "зомбі", що ось-ось помре, і перетворити його на справжнього "фронтового вартового", здатного діяти та захищати?
Відповідь не полягає в покупці дорожчого, більш "авторитетного" єдиного інструмента, а в радикальній трансформації від концепцій до тактики. Ця методологія вже давно є неписаним секретом серед справжніх практиків у галузі. Дослідження MetaComp, в свою чергу, вперше систематично кількісно оцінює та публікує ці дані, надаючи нам чіткий та реальний бойовий посібник.
Основне рішення: прощавай, однолітковий спектакль, обійми "багаторівневу систему захисту"
По-перше, необхідно з思想ових основ цілковито відкинути мислення в стилі "купити інструмент і на цьому все закінчено". Справжня відповідність - це не однобічна гра, а бій, який вимагає побудови глибокої системи оборони. Не можна сподіватися, що один вартовий зупинить тисячі військ; потрібно мати тривимірну оборонну мережу, що складається з вартових, патрульних, радарних станцій та розвідувальних центрів.
Тактичне ядро: комбінація з кількох інструментів
Тактичне ядро цієї системи захисту – це "комбінація багатьох інструментів". Сліпі зони окремих інструментів є неминучими, але сліпі зони кількох інструментів компенсують одна одну. Завдяки перехресній перевірці ми можемо максимально зменшити простір, де ризики можуть ховатися.
Отже, виникає питання, скільки ж інструментів потрібно? Два? Чотири? Чи чим більше, тим краще?
Дослідження MetaComp дало надзвичайно важливу відповідь: комбінація трьох інструментів є золотою закономірністю, що забезпечує оптимальний баланс між ефективністю, вартістю та ефективністю.
Ми можемо так просто зрозуміти цей «три комплекти»:
Перший інструмент – це ваш "передній дозор"
Це може охоплювати найбільш широкий спектр, здатний виявити більшість звичних ризиків.
Другий інструмент - це ваш "Спеціальний патруль"
：Вона може мати унікальні розвідувальні можливості в певній галузі (такій як ризики DeFi, специфічна регіональна інформація), здатні виявляти приховані загрози, які не можуть побачити «спостерігачі».
Третій інструмент – це ваш "аналітик в задньому плані"
Це може мати найпотужніші можливості аналізу зв'язків даних, здатні з'єднати розрізнені підказки, виявлені першими двома, та змалювати повну картину ризиків.
Коли ці три елементи діють у синергії, їхня сила далеко не є простою сумою. Дані свідчать, що перехід від двох інструментів до трьох призводить до якісного стрибка у відповідності. Звіт MetaComp зазначає, що ретельно розроблена модель скринінгу з трьох інструментів може знизити «рівень пропуску» (False Clean Rate) до 0,10%. Це означає, що 99,9% відомих високоризикових транзакцій будуть зафіксовані. Це те, що ми називаємо «ефективною відповідністю».
В порівнянні, перехід з трьох інструментів на чотири, хоча і може додатково знизити рівень пропусків, але його гранична вигода вже є дуже незначною, тоді як витрати та затримки в часі є значними. Дослідження показують, що час скринінгу з чотирма інструментами може тривати до 11 секунд, тоді як з трьома інструментами він може бути контрольований на рівні близько 2 секунд. У сценаріях оплати, де потрібні рішення в режимі реального часу, ця різниця в 9 секунд може стати лінією життя для користувацького досвіду.
!
Рисунок 3: Баланс між ефективністю та ефективністю інструментів KYT
Джерело даних: MetaComp Research - Порівняльний аналіз On-Chain KYT для AML&CFT, липень 2025. Графік наочно демонструє вплив збільшення кількості інструментів на зниження "пропускної ставки" (ефективність) та збільшення "часу обробки" (ефективність), чітко показуючи, що комбінація з трьох інструментів є найбільш економічно вигідним вибором.
Методологія реалізації: створення власного "рухомого механізму"
Вибравши правильну комбінацію "трійки", ви просто завершили оновлення обладнання. Але найважливіше - це те, як командувати цією багатоскладовою армією для спільних дій. Ви не можете дозволити трьом інструментам говорити різними мовами, вам потрібно створити єдиний командний центр - тобто ваш власний, незалежний від будь-якого окремого інструменту "двигун правил".
Перший крок: стандартизація класифікації ризиків — говорити однією мовою
Ви не повинні дозволяти інструментам вести вас за носа. Різні інструменти можуть використовувати різні ярлики, такі як "Coin Mixer", "Protocol Privacy", "Shield" для опису одного й того ж ризику. Якщо ваші фахівці з відповідності повинні пам'ятати "діалекти" кожного інструменту, це буде просто катастрофа. Правильним підходом є створення єдиної, чіткої системи класифікації ризиків всередині, а потім відображення всіх ризикових ярликів підключених інструментів у вашу власну цю систему стандартів.
Наприклад, ви можете створити такі стандартизовані категорії:
!
Таблиця 1: Приклад відображення категорій ризику. Завдяки цьому, незалежно від того, який новий інструмент ви підключаєте, ви зможете швидко "перекласти" його на внутрішню єдину мову, що дозволить здійснювати горизонтальне порівняння та єдине прийняття рішень між платформами.
Другий крок: Уніфікація параметрів ризику та порогових значень — визначення чітких червоних ліній
З єдиною мовою наступним кроком є визначення єдиних "правил ведення бою". Вам потрібно, виходячи з вашої власної управління ризиками (Risk Appetite) та вимог регулювання, встановити чіткі, кількісні ризикові пороги. Це ключовий крок у перетворенні суб'єктивного "управління ризиками" на об'єктивні інструкції, які можуть виконуватися машинами.
Цей набір правил не повинен бути лише простим грошовим порогом, а має бути більш складним, багатовимірним поєднанням параметрів, наприклад:
Визначення рівня серйозності
：Чітко визначити, які категорії ризиків є "серйозними" (наприклад, санкції, фінансування тероризму), які є "високими ризиками" (наприклад, крадіжка, темна мережа), а які є "прийнятними" (наприклад, біржі, DeFi).
Поріг забруднення на рівні транзакцій (Transaction-Level Taint %)
：визначити, при якій пропорції коштів, що опосередковано надходять з високих ризиків, потрібно активувати сповіщення. Цей поріг потрібно науково встановити шляхом великого аналізу даних, а не приймати рішення на око.
Порогове значення накопиченого ризику на рівні гаманця (Cumulative Taint %)
Визначте, при якому співвідношенні фінансових операцій з високоризиковими адресами протягом усієї історії транзакцій гаманець має бути помічений як високий ризик. Це дозволяє ефективно виявляти адреси "старих шакалів", які довгий час займаються сірими угодами.
Ці пороги є "червоними лініями", які ви визначили для системи відповідності. Як тільки вони будуть досягнуті, система повинна реагувати відповідно до заздалегідь визначеного сценарію. Це робить весь процес ухвалення рішень щодо відповідності прозорим, послідовним і таким, що може бути обґрунтованим (Defensible).
Третій крок: проектування багаторівневого процесу відбору – об'ємний удар від точки до площини
Нарешті, вам потрібно інтегрувати стандартизовану класифікацію та уніфіковані параметри в автоматизований багатоетапний процес відбору. Цей процес має бути подібним до точного лійки, що поступово фільтрує та фокусується, забезпечуючи точне управління ризиками, водночас уникаючи надмірного втручання у велику кількість низькоризикових угод.
Ефективний робочий процес повинен принаймні містити кілька наступних етапів:
!
Рисунок 4: приклад ефективного багаторівневого процесу скринінгу (адаптовано з методології MetaComp KYT) 1. Попередній скринінг (Initial Screening)
Усі хеші транзакцій та адреси контрагентів спочатку паралельно скануються за допомогою інструменту "три в одному". Якщо будь-який з інструментів видає сигнал тривоги, транзакція переходить на наступний етап.
2. Оцінка прямого впливу (Direct Exposure Assessment)
Система визначає, чи є сигнал тривоги "прямим викриттям", тобто адреса контрагента сама є позначеною як "серйозна" або "високий ризик" адресою. Якщо так, це належить до найвищого пріоритету сигналів тривоги і має негайно спричинити замороження або процес ручного перевірки.
3. Аналіз експозиції на рівні угоди (Transaction-Level Exposure Analysis)
Якщо немає прямого викриття, система починає "відстеження коштів", аналізуючи, який відсоток (Taint %) цієї транзакції можна непрямо відстежити до джерела ризику. Якщо цей відсоток перевищує заздалегідь встановлений "порог транзакції", переходять до наступного етапу.
4. Аналіз експозиції на рівні гаманця (Wallet-Level Exposure Analysis)
Для випадків, коли ризик на рівні торгівлі перевищує норму, система додатково проводить "повну перевірку" гаманця контрагента, аналізуючи загальний ризиковий стан його історичних угод (Cumulative Taint %). Якщо "здоров'я" гаманця також нижче за заданий "пороговий рівень гаманця", то угоду остаточно підтверджують як високо ризикову.
5. Кінцеве рішення (Decision Outcome)
На основі остаточної оцінки ризику (серйозний, високий, середньо-високий, середньо-низький, низький), система автоматично або пропонує ручне виконання відповідних дій: пропустити, перехопити, повернути або повідомити.
Ця складність процесу полягає в тому, що вона перетворює ідентифікацію ризиків з простого "так/ні" рішення на тривимірний процес оцінки, що переходить від точки (окремої угоди) до лінії (фінансового зв'язку), а потім до площі (портрету гаманця). Це ефективно розрізняє "прямі" важкі ризики та "непрямі" потенційні ризики, що дозволяє оптимізувати розподіл ресурсів — швидко реагувати на угоди з найвищими ризиками, проводити глибокий аналіз угод із середніми ризиками, а також швидко пропускати більшість угод з низьким ризиком, що ідеально вирішує конфлікт між "втомою від сповіщень" і "досвідом користувача".
Кінцева глава: зняти сцену, повернутися на поле бою
Ми витратили багато часу, аналізуючи патологію "зомбі-системи", переглянули трагедію "вистави відповідності" та обговорили "бойовий посібник" з пробудження системи. Тепер настав час повернутися до початку.
Найбільша небезпека "театрів відповідності" полягає не в тому, скільки бюджету та людських ресурсів вони споживають, а в тому, що вони створюють смертельне, хибне "почуття безпеки". Це спонукає ухвалювачів рішень помилятися, вважаючи, що ризики вже під контролем, а виконавців - ставати байдужими у щоденній безрезультатній праці. Мовчазна "зомбі-система" є значно небезпечнішою, ніж система, якої не існує, оскільки вона може призвести вас до небезпеки, коли ви будете абсолютно не готові.
У сьогоднішню епоху, коли технології чорного ринку і фінансові інновації синхронно еволюціонують, покладатися на єдиний інструмент для моніторингу KYT не що інше, як голим бігти по полю бою під вогнем. Злочинці отримали безпрецедентний арсенал — автоматизовані скрипти, кросчейн-мости, конфіденційні монети, протоколи змішування DeFi, а ваша система захисту, якщо вона ще на рівні кількарічної давнини, то злом буде лише питанням часу.
Справжня Відповідність ніколи не є виставою, щоб задовольнити глядачів чи пройти перевірку. Це важка битва, тривала війна, що потребує якісного обладнання (комбіновані багаторівневі інструменти), суворих тактик (уніфікована методологія управління ризиками) та відмінних солдатів (професійна команда з питань відповідності). Їй не потрібен розкішний спектакль та лицемірні оплески, їй потрібна повага до ризиків, чесність щодо даних та постійна обробка процесів.
Тому я закликаю всіх працівників цієї галузі, особливо тих, хто має ресурси та ухвалює рішення: будь ласка, відмовтеся від ілюзії «срібної кулі» (silver bullet) як вирішення проблеми. У світі не існує чарівного інструменту, який міг би раз і назавжди вирішити всі проблеми. Будівництво системи відповідності не має кінця, це динамічний процес життєвого циклу, який потрібно постійно вдосконалювати та ітераційно покращувати на основі зворотного зв'язку з даними. Система захисту, яку ви створюєте сьогодні, завтра може мати нові вразливості, єдиним способом реагування є зберігати пильність, постійно вчитися і еволюціонувати.
Час зруйнувати цей фальшивий театр «Відповідність». Давайте повернемося на справжнє поле битви ризиків, сповнене викликів, але також і можливостей, з нашим справжнім «системою спостереження». Адже тільки там ми зможемо справді захистити ту цінність, яку хочемо створити.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
1 лайків
Нагородити
1
1
Поділіться
Прокоментувати
0/400
IELTS
· 23год тому
Відчуваю, що BTC досягнув вершини, рекомендую потроху виводити прибуток, можна обміняти на BSV #Dr.Han入驻Gate广场##Gate VIP 焕新升级# BCH також досягнув вершини.
Коли інструмент KYT стає зомбі-системою: те, що ви вважаєте відповідністю, насправді є пасткою
Внутрішні люди знають, що є два види відповідності: один призначений для регуляторів, а інший – справжній. Перший називається «театром відповідності» (Compliance Theater), а другий – це справжнє управління ризиками. На жаль, абсолютна більшість установ, особливо тих, які безсвідомо біжать на хвилі фінансових технологій, грають у першу п'єсу.
Яка сутність "Відповідність"? Це сцену, ретельно побудовану для того, щоб впоратися з перевірками, отримати ліцензію та заспокоїти інвесторів. На цій сцені правильність процесів переважає над усім, а якість звітів важливіша за рівень виявлення ризиків. Актори (офіцери з відповідності) читають заздалегідь написані репліки (посібник з відповідності), користуються розкішними реквізитами (дорожчими системами), демонструючи глядачам (регуляторам) картину мирного життя. Якщо вистава пройде добре, ліцензія отримана, фінансування на місці, всі щасливі.
А в цій великій виставі найрозкішнішими, найкоштовнішими і найбільш оманливими реквізитами є ті, які виглядають так, ніби працюють 24/7, хоча насправді вони вже давно позбавлені душі і є лише порожніми оболонками – "зомбі-системами". Особливо це стосується системи KYT (Know Your Transaction, дізнайся про свою угоду), яка повинна бути найгострішим розвідником на передовій боротьби з відмиванням грошей (AML), але часто першою "падає" і перетворюється на зомбі, що лише споживає бюджет і створює ілюзію безпеки. Вона тихо лежить на сервері, зелена лампочка миготить, звіти генеруються, все нормально – поки справжня бомба не вибухне прямо у неї під носом.
Це найбільша пастка відповідності. Ви думаєте, що придбали найкраще обладнання, побудували неприступну лінію захисту, але насправді ви просто годуєте зомбі грошима та ресурсами. Воно не захистить вас, лише зробить так, що ви помрете невідомо як, коли настане катастрофа.
Отже, виникає питання: чому інструменти KYT, у які ми вклали великі кошти та витратили людські ресурси, іноді стають просто бездушними оболонками? Що стоїть за цим: фатальна помилка у виборі технології чи повна руйнація управління процесами? Або ж це неминучий наслідок поєднання обох причин?
Сьогодні ми зосередимо увагу на фінансових технологіях і платіжній індустрії як на найгарячішій сцені цього «театру відповідності», особливо в умовах складного і мінливого регуляторного середовища, де бізнес зростає, як дика коня, у південно-східній Азії. Тут розігруються справжні драми, а наше завдання – підняти завісу, щоб побачити правду за лаштунками.
Перший акт: Аналіз зомбі-системи — як ваш інструмент KYT "помер"?
Поява "зомбі-системи" не є спонтанним процесом. Вона не гине раптово через якесь грандіозне вразливість або катастрофічний збій, а поступово втрачає здатність сприймати, аналізувати та реагувати в результаті щоденних "нормальних функцій", як жаба в теплій воді, врешті-решт залишаючи лише порожню оболонку, що підтримує життєві показники. Цей процес можна проаналізувати з технічної та процесуальної точок зору, щоб побачити, як спочатку функціонуюча система KYT поступово йде до "смерті".
Технічний рівень "мозкової смерті": єдина точка відмови та ізольованість даних
Технологія є мозком системи KYT. Коли нейрони мозку розриваються, вхід інформації блокується, а аналітична модель стає жорсткою, система переходить у стан "мозкової смерті". Вона все ще обробляє дані, але вже втратила здатність до розуміння та судження.
Сліпа зона сприйняття єдиного інструмента: дивитися на світ одним оком
Надмірна залежність від єдиного інструменту KYT є першою і найпоширенішою причиною виходу системи з ладу. Це майже загальновідомий факт у середовищі, але в сценарії "Відповідності", заради досягнення так званої "авторитетності" та "спрощення управління", це зазвичай вибірково ігнорується.
Чому кажуть, що єдиний інструмент є смертельним? Тому що жоден інструмент не може покрити всі ризики. Це як дати охоронцеві можливість одночасно спостерігати за ворогами з усіх боків, завжди буде мати сліпу зону. Нещодавно ліцензований постачальник цифрових активів у Сінгапурі MetaComp опублікував дослідницький звіт, який за допомогою тестових даних виявив цю жорстоку реальність. Дослідження, проаналізувавши понад 7000 реальних транзакцій, виявило, що покладаючись лише на один або два інструменти KYT для перевірки, можна допустити до 25% високих ризикових транзакцій, які можуть бути помилково пропущені. Це означає, що чверть ризику безпосередньо ігнорується. Це вже не сліпа зона, а чорна діра.
!
Рисунок 1: Порівняння "Показника пропуску" (False Clean Rate) при різних комбінаціях інструментів KYT
Джерело даних: MetaComp Research - Порівняльний аналіз On-Chain KYT для AML&CFT, липень 2025. Графік показує, що при встановленні порогу ризику на "середньо-високий ризик" ймовірність пропуску одного інструмента може досягати 24.55%, комбінація з двох інструментів - максимум 22.60%, тоді як комбінація з трьох інструментів різко падає до 0.10%.
Ця величезна ризикова експозиція викликана вродженими недоліками екосистеми інструментів KYT. Кожен інструмент базується на власних спеціалізованих наборах даних і стратегіях збору інформації, що призводить до природних відмінностей і сліпих зон у кількох аспектах:
：Деякі інструменти можуть бути тісно пов'язані з правоохоронними органами США, маючи більший охоплення ризикових адрес, що стосуються Північної Америки; інші ж можуть глибоко працювати на азіатському ринку, маючи більш оперативну інформацію про локалізовані шахрайські мережі. Не існує жодного інструменту, який би міг одночасно стати королем розвідки у всіх регіонах світу.
：Деякі інструменти добре відстежують адреси, пов'язані зі списком санкцій OFAC, інші ж краще технічно ідентифікують сервіси змішування (Mixers) або ринки темної мережі (Darknet). Якщо обраний вами інструмент не в змозі ідентифікувати основні типи ризиків, з якими стикається ваш бізнес, то він в основному є простим декоративним елементом.
Життєвий цикл адреси чорного ринку може бути дуже коротким. Інструмент, який сьогодні позначає ризикову адресу, може знадобитися декілька днів або навіть тижнів, щоб інший інструмент синхронізував цю інформацію. Ця затримка в інформації достатня, щоб відмивачі грошей могли завершити кілька операцій.
Отже, коли установа покладає всі свої надії на один інструмент KYT, вона насправді грає в азартні ігри — ставить на те, що всі ризики, з якими вона зіткнеться, потраплять точно в "пізнавальні межі" цього інструмента.
«Недоедання», спричинене даними-островами: з чого починати, якщо немає джерела?
Якщо одне єдине знаряддя є вузьким, то острови даних є цілковитим "недоїданням". Система KYT ніколи не була ізольованою системою, її ефективність ґрунтується на комплексному розумінні контрагентів та торгових поведінок. Вона потребує постійного отримання "даних-нутрієнтів" з кількох джерел, таких як система KYC (знай свого клієнта), система оцінки ризиків клієнтів, бізнес-системи тощо. Коли ці канали даних заблоковані або якість самих даних низька, KYT стає безводною рікою, втрачаючи базу для оцінки.
У багатьох швидко зростаючих платіжних компаніях така ситуація не є рідкісною:
Команда KYC відповідає за доступ клієнтів, їхні дані зберігаються в системі A; команда управління ризиками відповідає за моніторинг交易, їхні дані в системі B; команда відповідності відповідає за звітування AML, вони користуються системою C. Три системи належать до різних відділів, їх надають різні постачальники, між ними майже немає реального обміну даними. В результаті, система KYT під час аналізу реальної交易 може базуватися на оцінці ризику клієнта, яка, можливо, була введена командою KYC три місяці тому. Цей клієнт міг проявити кілька високих ризиків за ці три місяці, але ця інформація застрягла в системі B команди управління ризиками, і система KYT не знає про це.
Прямим наслідком цього "недоїдання" є те, що система KYT не може встановити точну базу поведінки клієнтів (Behavioral Baseline). Однією з основних можливостей ефективної системи KYT є виявлення "аномалій" — тобто відхилень від нормальної поведінки клієнта під час транзакцій. Але якщо система навіть не знає, що таке "нормальне" для одного клієнта, про яку аномалію може йти мова? Врешті-решт, вона може лише звестися до залежності від найпримітивніших, найгрубших статичних правил, виробляючи велику кількість безцінних "сміттєвих сповіщень", наближаючись ще на крок до "зомбі".
Статичні правила «вирізання човна для пошуку меча»: шукати нову землю за старою картою
Методи злочинців постійно змінюються: від традиційного "розподілу на частини" (Smurfing) до використання DeFi-протоколів для міжланцюгового відмивання грошей, а також до проведення фальшивих угод на ринку NFT. Складність і прихованість цих методів зростають експоненційно. Проте багато "зомбі-систем KYT" залишаються на рівні кілька років тому, немов використовуючи стару картографію для пошуку нового континенту, що приречене на невдачу.
Статичні правила, такі як "якщо одна транзакція перевищує 10 000 доларів, то спрацює сигналізація", сьогодні для чорних бізнесменів здаються просто смішними. Вони можуть легко за допомогою автоматизованих скриптів розділити велику суму коштів на сотні тисяч дрібних транзакцій, ідеально обходячи таку просту межу. Справжня загроза прихована у складних моделях поведінки:
Ці складні моделі не можуть бути ефективно описані та зафіксовані статичними правилами. Їм потрібні машинні моделі навчання, здатні зрозуміти торгову мережу, проаналізувати фінансові ланцюги та вчитися на величезних обсягах даних щодо ризикових характеристик. Здоровий KYT-системи має динамічні та саморозвиваючі правила та моделі. А "зомбі-системи" якраз втратили цю здатність: їхня бібліотека правил, як тільки встановлена, рідко оновлюється, в результаті чого вони залишаються позаду у гонці озброєнь з чорним ринком і повністю "втрачають розум".
Процесний рівень "зупинка серця": від "раз і назавжди" до "втома від сигналізації"
Якщо технічні дефекти призвели до "мозкової смерті" системи, то крах управління процесами безпосередньо призводить до "зупинки серця". Навіть найсучасніша технологія системи, якщо немає правильних процесів для управління та реагування, є лише дорогою купою коду. У "театрі відповідності" невдачі в процесах часто є більш прихованими, ніж технічні невдачі, і мають більшу руйнівну силу.
“Ілюзія "Вихід на ринок – це перемога": сприйняття весілля як кінцевої точки кохання
Багато компаній, особливо стартапів, дотримуються підходу "проектного управління" у питаннях Відповідності. Вони вважають, що закупівля та впровадження системи KYT є проектом з чітким початком і закінченням. Як тільки система успішно запущена та пройшла регуляторну перевірку, цей проект оголошується успішно завершеним. Це найбільш典典的 ілюзія "театру відповідності" — сприймати весілля як кінець любові, вважаючи, що з цього моменту можна не турбуватися.
Однак, життєвий цикл системи KYT починається лише з першого дня запуску. Це не інструмент, який можна використовувати «один раз і назавжди», а «живий організм», який потребує постійного догляду та оптимізації. Це включає:
：Ринок змінюється, поведінка клієнтів змінюється, методи відмивання грошей змінюються. Пороги моніторингу та ризикові параметри системи KYT повинні відповідно коригуватися. Рік тому розумний поріг тривоги в 10 000 доларів може вже не мати жодного сенсу після того, як обсяги бізнесу зросли в десять разів.
З появою нових ризиків необхідно постійно розробляти та впроваджувати нові правила моніторингу. Одночасно слід регулярно оцінювати ефективність старих правил, відмовляючись від тих, що лише спричиняють хибні сповіщення, «сміттєвих правил».
Для систем, що використовують моделі машинного навчання, необхідно регулярно повторно навчати моделі на основі найновіших даних, щоб забезпечити їхню здатність до виявлення нових ризикових моделей та запобігти деградації моделі (Model Decay).
Коли організація потрапляє в ілюзію "виходу в онлайн – це перемога", ці критично важливі роботи з подальшого обслуговування будуть ігноруватися. Ніхто не відповідає, немає бюджетної підтримки, система KYT стає як спорткар, залишений у гаражі: яким би не був хороший двигун, він поступово іржавіє, зрештою перетворюючись на купу брухту.
"Втома від тривог" підірвала Відповідність: остання соломинка
Неправильно налаштована та не підтримувана "зомбі-система" має найпряміші та найкатастрофічніші наслідки, а саме - створення масових помилкових тривог (False Positives). За спостереженнями в галузі, у багатьох фінансових установах 95% або навіть понад 99% тривог, що генеруються системою KYT, зрештою підтверджуються як помилкові. Це не тільки питання неефективності, але й може спричинити більш глибоку кризу - "втома від тривог" (Alert Fatigue).
Ми можемо уявити собі щоденні обов'язки офіцера з Відповідності:
Щоранку він відкриває систему управління справами і бачить сотні невирішених тривог. Він відкриває першу, після півгодини розслідування виявляє, що це нормальна комерційна діяльність клієнта, закриває. Друга – те ж саме. Третя – знову те ж саме… День за днем, він занурюється в нескінченне море помилкових тривог. Початкова пильність і серйозність поступово замінюються байдужістю та формалізмом. Він починає шукати "швидкий шлях" для закриття тривог, а довіра до системи падає до нуля. Врешті-решт, коли серед них з'являється справжня тривога з високим ризиком, він, можливо, лише мимохідь погляне на неї, звично позначає як "помилкову тривогу" і закриває.
"Втома від тривог" є останньою соломинкою, що ламає лінію відповідності. Вона психологічно знищує бойовий дух команди відповідності, перетворюючи їх з "мисливців" за ризиками на "прибиральників" тривог. Вся енергія відділу відповідності витрачається на безрезультатну боротьбу з "зомбі-системою", в той час як справжні злочинці, під покровом шуму тривог, вільно перетинають лінію оборони.
На цьому етапі система KYT в процесі повністю "зупинила серцебиття". Вона все ще генерує сигнали тривоги, але ці "серцебиття" вже втратили сенс, на них ніхто не реагує і ніхто не вірить. Вона повністю перетворилася на зомбі.
Раніше у мене був друг, чия компанія, щоб отримати ліцензію та догодити інвесторам, влаштувала класичний «театр відповідності»: гучно оголосила, що закупила найкращий у галузі KYT інструмент і використовує це як рекламний капітал «на меті досягнення найвищих стандартів відповідності». Але щоб заощадити, вони купили послуги лише в одного постачальника. Логіка керівництва була такою: «Ми використали найкраще, якщо щось піде не так, не звинувачуйте мене». Вони вибірково забули, що будь-який окремий інструмент має сліпі зони.
Крім того, команда з відповідності не має достатньо кадрів, не розуміє технологій і може використовувати лише базовий шаблон статичних правил, наданий постачальником. Моніторинг великих транзакцій, фільтрація кількох публічних адрес зі списку чорного, вважається виконанням завдання.
Найголовніше – це те, що коли бізнес починає зростати, системні сповіщення сиплються, як сніг. Початкові аналітики швидко виявили, що більше 95% з них є помилковими сповіщеннями. Щоб виконати KPI, їхня робота перетворилася з "дослідження ризиків" на "закриття сповіщень". З часом ніхто більше не звертає уваги на сповіщення.
Професійні злочинні угрупування швидко вловили запах гнилі. Вони використали найпростіші, але ефективні методи, щоб перетворити цю "зомбі-систему" на свій банкомат: за допомогою тактики "поділу на частини" "синіх ельфів" вони розподілили кошти з незаконних азартних ігор на тисячі дрібних транзакцій нижче контрольного порогу, замаскувавши їх під повернення електронної комерції. Останнім, хто сповістив про тривогу, не стали члени їхньої команди, а їхній банк-партнер. Коли запит на розслідування від регуляторних органів потрапив на стіл CEO, той ще був у повному замішанні, а пізніше, за чутками, ліцензію було анульовано.
!
Рисунок 2: Порівняння рівнів ризику різних блокчейн-мереж
Джерело даних: MetaComp Research - Порівняльний аналіз On-Chain KYT для AML&CFT, липень 2025. Графік показує, що серед вибіркових даних частка транзакцій на ланцюзі Tron, які були оцінені як «серйозний», «високий» або «середньо-високий» ризик, значно перевищує частку транзакцій на ланцюзі Ethereum.
Історії навколо нас – це дзеркало, яке відображає безліч фінансових технологічних компаній, які зараз грають у «театр відповідності». Вони, можливо, ще не впали, просто через удачу ще не потрапили під приціл професійних кримінальних угруповань. Але це, врешті-решт, лише питання часу.
Другий акт: Від "зомбі" до "постового" — як збудити вашу Відповідність?
Виявивши патологію "зомбі-системи" і ставши свідками трагедії "театрів відповідності", ми не можемо зупинитися лише на критиці та стогнах. Як практики на передовій, нас більше цікавить: як порушити цю ситуацію? Як знову пробудити "зомбі", що ось-ось помре, і перетворити його на справжнього "фронтового вартового", здатного діяти та захищати?
Відповідь не полягає в покупці дорожчого, більш "авторитетного" єдиного інструмента, а в радикальній трансформації від концепцій до тактики. Ця методологія вже давно є неписаним секретом серед справжніх практиків у галузі. Дослідження MetaComp, в свою чергу, вперше систематично кількісно оцінює та публікує ці дані, надаючи нам чіткий та реальний бойовий посібник.
Основне рішення: прощавай, однолітковий спектакль, обійми "багаторівневу систему захисту"
По-перше, необхідно з思想ових основ цілковито відкинути мислення в стилі "купити інструмент і на цьому все закінчено". Справжня відповідність - це не однобічна гра, а бій, який вимагає побудови глибокої системи оборони. Не можна сподіватися, що один вартовий зупинить тисячі військ; потрібно мати тривимірну оборонну мережу, що складається з вартових, патрульних, радарних станцій та розвідувальних центрів.
Тактичне ядро: комбінація з кількох інструментів
Тактичне ядро цієї системи захисту – це "комбінація багатьох інструментів". Сліпі зони окремих інструментів є неминучими, але сліпі зони кількох інструментів компенсують одна одну. Завдяки перехресній перевірці ми можемо максимально зменшити простір, де ризики можуть ховатися.
Отже, виникає питання, скільки ж інструментів потрібно? Два? Чотири? Чи чим більше, тим краще?
Дослідження MetaComp дало надзвичайно важливу відповідь: комбінація трьох інструментів є золотою закономірністю, що забезпечує оптимальний баланс між ефективністю, вартістю та ефективністю.
Ми можемо так просто зрозуміти цей «три комплекти»:
Це може охоплювати найбільш широкий спектр, здатний виявити більшість звичних ризиків.
：Вона може мати унікальні розвідувальні можливості в певній галузі (такій як ризики DeFi, специфічна регіональна інформація), здатні виявляти приховані загрози, які не можуть побачити «спостерігачі».
Це може мати найпотужніші можливості аналізу зв'язків даних, здатні з'єднати розрізнені підказки, виявлені першими двома, та змалювати повну картину ризиків.
Коли ці три елементи діють у синергії, їхня сила далеко не є простою сумою. Дані свідчать, що перехід від двох інструментів до трьох призводить до якісного стрибка у відповідності. Звіт MetaComp зазначає, що ретельно розроблена модель скринінгу з трьох інструментів може знизити «рівень пропуску» (False Clean Rate) до 0,10%. Це означає, що 99,9% відомих високоризикових транзакцій будуть зафіксовані. Це те, що ми називаємо «ефективною відповідністю».
В порівнянні, перехід з трьох інструментів на чотири, хоча і може додатково знизити рівень пропусків, але його гранична вигода вже є дуже незначною, тоді як витрати та затримки в часі є значними. Дослідження показують, що час скринінгу з чотирма інструментами може тривати до 11 секунд, тоді як з трьома інструментами він може бути контрольований на рівні близько 2 секунд. У сценаріях оплати, де потрібні рішення в режимі реального часу, ця різниця в 9 секунд може стати лінією життя для користувацького досвіду.
!
Рисунок 3: Баланс між ефективністю та ефективністю інструментів KYT
Джерело даних: MetaComp Research - Порівняльний аналіз On-Chain KYT для AML&CFT, липень 2025. Графік наочно демонструє вплив збільшення кількості інструментів на зниження "пропускної ставки" (ефективність) та збільшення "часу обробки" (ефективність), чітко показуючи, що комбінація з трьох інструментів є найбільш економічно вигідним вибором.
Методологія реалізації: створення власного "рухомого механізму"
Вибравши правильну комбінацію "трійки", ви просто завершили оновлення обладнання. Але найважливіше - це те, як командувати цією багатоскладовою армією для спільних дій. Ви не можете дозволити трьом інструментам говорити різними мовами, вам потрібно створити єдиний командний центр - тобто ваш власний, незалежний від будь-якого окремого інструменту "двигун правил".
Перший крок: стандартизація класифікації ризиків — говорити однією мовою
Ви не повинні дозволяти інструментам вести вас за носа. Різні інструменти можуть використовувати різні ярлики, такі як "Coin Mixer", "Protocol Privacy", "Shield" для опису одного й того ж ризику. Якщо ваші фахівці з відповідності повинні пам'ятати "діалекти" кожного інструменту, це буде просто катастрофа. Правильним підходом є створення єдиної, чіткої системи класифікації ризиків всередині, а потім відображення всіх ризикових ярликів підключених інструментів у вашу власну цю систему стандартів.
Наприклад, ви можете створити такі стандартизовані категорії:
!
Таблиця 1: Приклад відображення категорій ризику. Завдяки цьому, незалежно від того, який новий інструмент ви підключаєте, ви зможете швидко "перекласти" його на внутрішню єдину мову, що дозволить здійснювати горизонтальне порівняння та єдине прийняття рішень між платформами.
Другий крок: Уніфікація параметрів ризику та порогових значень — визначення чітких червоних ліній
З єдиною мовою наступним кроком є визначення єдиних "правил ведення бою". Вам потрібно, виходячи з вашої власної управління ризиками (Risk Appetite) та вимог регулювання, встановити чіткі, кількісні ризикові пороги. Це ключовий крок у перетворенні суб'єктивного "управління ризиками" на об'єктивні інструкції, які можуть виконуватися машинами.
Цей набір правил не повинен бути лише простим грошовим порогом, а має бути більш складним, багатовимірним поєднанням параметрів, наприклад:
：Чітко визначити, які категорії ризиків є "серйозними" (наприклад, санкції, фінансування тероризму), які є "високими ризиками" (наприклад, крадіжка, темна мережа), а які є "прийнятними" (наприклад, біржі, DeFi).
：визначити, при якій пропорції коштів, що опосередковано надходять з високих ризиків, потрібно активувати сповіщення. Цей поріг потрібно науково встановити шляхом великого аналізу даних, а не приймати рішення на око.
Визначте, при якому співвідношенні фінансових операцій з високоризиковими адресами протягом усієї історії транзакцій гаманець має бути помічений як високий ризик. Це дозволяє ефективно виявляти адреси "старих шакалів", які довгий час займаються сірими угодами.
Ці пороги є "червоними лініями", які ви визначили для системи відповідності. Як тільки вони будуть досягнуті, система повинна реагувати відповідно до заздалегідь визначеного сценарію. Це робить весь процес ухвалення рішень щодо відповідності прозорим, послідовним і таким, що може бути обґрунтованим (Defensible).
Третій крок: проектування багаторівневого процесу відбору – об'ємний удар від точки до площини
Нарешті, вам потрібно інтегрувати стандартизовану класифікацію та уніфіковані параметри в автоматизований багатоетапний процес відбору. Цей процес має бути подібним до точного лійки, що поступово фільтрує та фокусується, забезпечуючи точне управління ризиками, водночас уникаючи надмірного втручання у велику кількість низькоризикових угод.
Ефективний робочий процес повинен принаймні містити кілька наступних етапів:
!
Рисунок 4: приклад ефективного багаторівневого процесу скринінгу (адаптовано з методології MetaComp KYT) 1. Попередній скринінг (Initial Screening)
Усі хеші транзакцій та адреси контрагентів спочатку паралельно скануються за допомогою інструменту "три в одному". Якщо будь-який з інструментів видає сигнал тривоги, транзакція переходить на наступний етап. 2. Оцінка прямого впливу (Direct Exposure Assessment)
Система визначає, чи є сигнал тривоги "прямим викриттям", тобто адреса контрагента сама є позначеною як "серйозна" або "високий ризик" адресою. Якщо так, це належить до найвищого пріоритету сигналів тривоги і має негайно спричинити замороження або процес ручного перевірки. 3. Аналіз експозиції на рівні угоди (Transaction-Level Exposure Analysis)
Якщо немає прямого викриття, система починає "відстеження коштів", аналізуючи, який відсоток (Taint %) цієї транзакції можна непрямо відстежити до джерела ризику. Якщо цей відсоток перевищує заздалегідь встановлений "порог транзакції", переходять до наступного етапу. 4. Аналіз експозиції на рівні гаманця (Wallet-Level Exposure Analysis)
Для випадків, коли ризик на рівні торгівлі перевищує норму, система додатково проводить "повну перевірку" гаманця контрагента, аналізуючи загальний ризиковий стан його історичних угод (Cumulative Taint %). Якщо "здоров'я" гаманця також нижче за заданий "пороговий рівень гаманця", то угоду остаточно підтверджують як високо ризикову. 5. Кінцеве рішення (Decision Outcome)
На основі остаточної оцінки ризику (серйозний, високий, середньо-високий, середньо-низький, низький), система автоматично або пропонує ручне виконання відповідних дій: пропустити, перехопити, повернути або повідомити.
Ця складність процесу полягає в тому, що вона перетворює ідентифікацію ризиків з простого "так/ні" рішення на тривимірний процес оцінки, що переходить від точки (окремої угоди) до лінії (фінансового зв'язку), а потім до площі (портрету гаманця). Це ефективно розрізняє "прямі" важкі ризики та "непрямі" потенційні ризики, що дозволяє оптимізувати розподіл ресурсів — швидко реагувати на угоди з найвищими ризиками, проводити глибокий аналіз угод із середніми ризиками, а також швидко пропускати більшість угод з низьким ризиком, що ідеально вирішує конфлікт між "втомою від сповіщень" і "досвідом користувача".
Кінцева глава: зняти сцену, повернутися на поле бою
Ми витратили багато часу, аналізуючи патологію "зомбі-системи", переглянули трагедію "вистави відповідності" та обговорили "бойовий посібник" з пробудження системи. Тепер настав час повернутися до початку.
Найбільша небезпека "театрів відповідності" полягає не в тому, скільки бюджету та людських ресурсів вони споживають, а в тому, що вони створюють смертельне, хибне "почуття безпеки". Це спонукає ухвалювачів рішень помилятися, вважаючи, що ризики вже під контролем, а виконавців - ставати байдужими у щоденній безрезультатній праці. Мовчазна "зомбі-система" є значно небезпечнішою, ніж система, якої не існує, оскільки вона може призвести вас до небезпеки, коли ви будете абсолютно не готові.
У сьогоднішню епоху, коли технології чорного ринку і фінансові інновації синхронно еволюціонують, покладатися на єдиний інструмент для моніторингу KYT не що інше, як голим бігти по полю бою під вогнем. Злочинці отримали безпрецедентний арсенал — автоматизовані скрипти, кросчейн-мости, конфіденційні монети, протоколи змішування DeFi, а ваша система захисту, якщо вона ще на рівні кількарічної давнини, то злом буде лише питанням часу.
Справжня Відповідність ніколи не є виставою, щоб задовольнити глядачів чи пройти перевірку. Це важка битва, тривала війна, що потребує якісного обладнання (комбіновані багаторівневі інструменти), суворих тактик (уніфікована методологія управління ризиками) та відмінних солдатів (професійна команда з питань відповідності). Їй не потрібен розкішний спектакль та лицемірні оплески, їй потрібна повага до ризиків, чесність щодо даних та постійна обробка процесів.
Тому я закликаю всіх працівників цієї галузі, особливо тих, хто має ресурси та ухвалює рішення: будь ласка, відмовтеся від ілюзії «срібної кулі» (silver bullet) як вирішення проблеми. У світі не існує чарівного інструменту, який міг би раз і назавжди вирішити всі проблеми. Будівництво системи відповідності не має кінця, це динамічний процес життєвого циклу, який потрібно постійно вдосконалювати та ітераційно покращувати на основі зворотного зв'язку з даними. Система захисту, яку ви створюєте сьогодні, завтра може мати нові вразливості, єдиним способом реагування є зберігати пильність, постійно вчитися і еволюціонувати.
Час зруйнувати цей фальшивий театр «Відповідність». Давайте повернемося на справжнє поле битви ризиків, сповнене викликів, але також і можливостей, з нашим справжнім «системою спостереження». Адже тільки там ми зможемо справді захистити ту цінність, яку хочемо створити.