Як створити систему реверсійної торгівлі на XRP (Ripple) зі Смугами Боллінджера [Практичний посібник]

Серед найгарячіших криптовалют на даний момент безумовно Ripple (XRP), яка, пройшовши складний період через юридичні проблеми з SEC (Комісією з цінних паперів і бірж США), що хотіла класифікувати її як цінний папір, потім знайшла новий імпульс завдяки позитивному вирішенню питання, а також тому, що Президент Сполучених Штатів, Дональд Трамп, включив її до числа криптовалют, які стануть частиною стратегічного резерву держави.

З ринковою капіталізацією, яка нещодавно повернулася на третє місце серед світових криптовалют, одразу за BTC (Bitcoin) та ETH (Ethereum), XRP зарекомендував себе завдяки прогресу Ripple в секторі платежів, а також через зростаюче впровадження стейблкоїнів, таких як Ripple USD (RLUSD), який, як очікується, буде інтегровано в Ripple Payments до кінця 2025 року.

Ця стаття дослідить можливість використання XRP для створення надійної алгоритмічної торгової стратегії, основаної на підході реверсії з використанням смуг Боллінджера.

Що таке смуги Боллінджера і як вони працюють у торгівлі

Цей індикатор названий безпосередньо на честь його винахідника Джона Боллінгера, який аналізував поведінку цін, коли вони віддаляються від або наближаються до своєї ковзної середньої. Боллінгер мудро вирішив включити два канали, обчислені як стандартне відхилення простого середнього цін.

Смуги Боллінджера складаються з 3 елементів і розраховуються за допомогою наступних математичних функцій:

UpperBand = середня ціна за останні N періодів плюс 2 стандартних відхилення;

MedianPrice = середня ціна останніх N періодів (20 є рекомендованим числом );

LowerBand = середня ціна за останні N періодів мінус 2 стандартні відхилення.

Рисунок 1 – Полоси Боллинджера

Стратегія реверсії на Ripple: логіка торгової системи та початкова ефективність

Стратегія, яка буде прийнята, - це автоматизована система з логікою «середнього повернення», яка використовує смуги Боллінджера як точку ринкового розвороту. При досягненні цін на верхній смузі, продаватимуть, а на нижній смузі купуватимуть.

Сесія, що розглядається, триває з 00:00 GMT до 23:59 GMT. Ці часи звичайно обираються, щоб збігатися з сонячним днем, оскільки криптовалюти котируються 24 години на добу.

Припускаючи працювати з $10,000 за операцію, закриття торгівлі відбудеться при досягненні цільового прибутку в $3,000 як початкового значення спроби. З самого початку буде дуже корисно також використовувати фіксований стоп-лосс, який ми припускаємо в $1,000, що може якимось чином захистити наш капітал від операцій з дуже великими втратами.

Застосовуючи цю стратегію до пари XRP/USDT на 15-хвилинному часовому інтервалі, можна побачити, як цей "операційний двигун" поводився з 2017 року до сьогодні. Попередні дані не враховуються, оскільки вони є незначними та ненадійними в порівнянні з тим, коли XRP почав утверджуватися серед основних криптовалют у світі, збільшивши свою ціну у 2017 році до майже 50 разів від середнього значення, зафіксованого у 2016 році.

На малюнках 2, 3 і 4 можна оцінити показники, отримані від тільки що описаної стратегії повернення до середнього: результати обнадійливі. В цілому, лінія капіталу зростає, і це, безсумнівно, хороший відправний пункт. Однак зменшення, що спостерігається в останній період, не слід ігнорувати.

Рисунок 2 – Лінія капіталу початкової стратегії на XRP з використанням смуг Боллінджера

Рисунок 3 – Загальний аналіз торгівлі початковою стратегією на XRP з використанням ковзаючих середніх Біоллинджера

Рисунок 4 – Звіт про ефективність стратегії початкової стратегії на XRP з використанням ковзаючих середніх Больдера

Аналізуючи результати більш детально, зазначається, що середня торгівля становить близько $18.63, що в порівнянні з сумою однієї операції ($10,000) дорівнює 0.19%, значення, яке не гарантує покриття операційних витрат.

Оптимізація торгової системи: часові слоти та операційне вікно

Спроба визначити інше операційне вікно, можливо, дасть кращий результат, якщо припустити, що існує певний упередженість, тобто час доби, коли тенденція до розвороту більш виражена.

Оптимізуючи час початку операцій та їх тривалість (, виражену в кількості 15-хвилинних барів, кожен), результати, наведені на малюнку 5, були отримані. Працюючи з 00:00 і до наступних 28 барів, або до 07:00, ситуація значно покращується: загальний прибуток системи зростає до $288,200 з більш ніж на 70% меншими операціями (2,799 у порівнянні з майже 10,000), і, відповідно, середня торгівля зростає до $103.

Рисунок 5 – Оптимізація операційного вікна стратегії на XRP

Безумовно, кращі результати, але це вказує на все ще грубу стратегію, з більш суттєвою середньою торгівлею, але все ще не дуже високою, і досить високим просадкою в порівнянні з чистим прибутком (Чистий прибуток/Максимальна просадка = 6.58).

По-перше, можна спробувати оптимізувати спочатку гіпотезовані значення стоп-лоссу та тейк-профіту. На малюнку 6 показано, як варіювання їх з кроком $500 дає цікаві результати зі стопом на $1,500 і прибутком близько $8,000-10,000. Наприклад, можна вибрати $8,500, що максимізує співвідношення чистого прибутку до максимального просадження.

Рисунок 6 – Оптимізація стоп-лосів і тейк-профітів

Покращення довгострокової продуктивності торгової системи на XRP (Ripple)

Враховуючи, що стратегія все ще робить багато угод, ймовірно, ще є можливість додатково фільтрувати операції, особливо з боку довгих угод, які демонструють слабші показники (див. Рисунок 4). Для цього можна використовувати певний ціновий патерн, який може визначити найкращі умови для виконання операцій, фільтруючи ті, що мають нижчу ймовірність успіху.

У цьому відношенні ми будемо використовувати власний список, який об'єднує багато цінових комбінацій, що відрізняються одна від одної, які будуть використані для розуміння, в яких ситуаціях XRP, здається, краще реагує на логіку входу (long) цієї системи.

Рисунок 7 – Оптимізація довгих патернів (Так/Ні)

Аналізуючи різні комбінації патернів, виявлено, наприклад, що якщо працювати в довгу лише коли патерн "MyPtnLY" 15 відбувається і не працювати в довгу в присутності "MyPtnLN" 30, досягається хороший компроміс між основними параметрами посилання (Чистий прибуток, Середня угода, Макс. внутрішньоденний просадка). Є також кращі результати для окремих параметрів, але патерни, які їх генерують, мають логіку, яка не дуже відповідає логіці системи, тому комбінацію 15 віддають перевагу для роботи, а 30 для не роботи в довгу.

З шаблоном 15, ви будете відкривати довгу позицію, якщо закриття свічки останньої сесії було нижчим, ніж закриття 2 сесії тому. З шаблоном 30, однак, ви не будете входити в довгу позицію, якщо закриття попередньої сесії знаходиться в нижніх 20% діапазону (high – low).

Ця комбінація фільтрів призводить до збільшення як середньої угоди, яка зростає до $400, так і чистого прибутку, який тепер перевищує $716,000. Крім того, просадка зменшується нижче $45,000.

Добре покращення також видно з більш регулярної форми лінії капіталу, навіть якщо в другій частині 2024 року вона, здається, трохи втратила свій блиск, і тільки час підтвердить дійсність наших виборів під час фази оптимізації.

Рисунок 8 – Лінія капіталу системи на XRP після застосування патернів

Висновки щодо стратегії реверсії на XRP з використанням смуг Боллінджера

Стратегія реверсії з використанням смуг Боллінджера безумовно виявилася ефективною на парі XRP/USDT, хоча вона вимагатиме подальшого вдосконалення, щоб бути готовою до роботи в реальному часі на ринку.

Хоча XRP вже досягнув Олімпу криптовалют, він все ще досить молодий і пропонує багато можливостей для трейдерів, які хочуть взаємодіяти з різними типами ринкових підходів. Як завжди, ми залишаємо читачеві можливість експериментувати та розвивати цю ідею.

До зустрічі наступного разу та успішної торгівлі!

Андреа Унгер