Дизайн и оценка торговой системы

Торговая система — это набор полных операционных правил, аналогичных системе взаимодействия человека и компьютера или рефлексам в биологии. Она включает в себя ряд четких сигналов правил, таких как вход, выход, стоп-лосс и тейк-профит.

Многие люди имеют неправильное представление о торговых системах, считая, что наличие или улучшение торговой системы приведет к стабильной прибыли. Однако на практике не существует универсальной системы, которая всегда будет приносить стабильную прибыль. Даже если у вас есть отличная торговая система, пользователю необходимо обладать высокой исполнительностью и найти систему, подходящую именно для него.

Торговая система похожа на военную стратегию, она находится на стратегическом уровне. Хотя нельзя гарантировать победу в каждой битве, можно избежать катастрофического поражения и сохранить будущие возможности. На этой основе также необходимо сочетать конкретное операционное мышление и стратегии, а также тактические торговые действия.

Основной показатель для оценки торговой системы - это "отношение прибыли к убыткам", то есть средняя сумма прибыли делится на среднюю сумму убытков. В идеале отношение прибыли к убыткам должно быть не ниже 2. Отношение 3 считается удовлетворительным, 4 - хорошим, 5 - отличным, а выше 5 - очень редким.

При разработке торговой системы необходимо сначала определить инвестиционные цели, ожидаемую доходность и способность к риску. Полноценная операционная система должна включать в себя следующие семь элементов: определение периода, торговая мысль, выбор монеты, выбор времени, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.

1. Определение цикла имеет решающее значение для следования за тенденцией, оно может повысить вероятность успеха различных стратегий и предоставить важные ссылки для последующих операций.

2. Оперативное мышление определяет стратегии в различных рыночных условиях, похоже на планирование боевых действий.

3. Выбор монет особенно важен в бычьем рынке, особенно для крупных инвестиций. Качественные монеты обычно имеют умеренный объем обращения, хорошую рыночную репутацию и реальные перспективы развития.

4. Правила выбора времени и торговли необходимо корректировать в зависимости от различных рыночных условий и операционного мышления, но при этом следует сохранять определенную гибкость.

5. Управление капиталом включает в себя разработку стратегий защиты прибыли и принципов использования кредитного плеча. Новичкам рекомендуется осторожно использовать кредитное плечо.

6. Контроль рисков является последней линией защиты торговой системы и помогает избежать ошибок, вызванных жадностью или чувством удачи.

Сложность торговой системы варьируется от человека к человеку, и ключевым моментом является нахождение эффективной системы, подходящей именно вам. Например, восемь правил Гранвилла — это простая торговая система, основанная на скользящих средних, которая включает в себя четыре правила покупки и четыре правила продажи. Тем не менее, даже такая универсальная система в реальном применении требует корректировки в зависимости от конкретной рыночной ситуации.

Начните с построения торговой системы для повышения прибыльности в бычьем рынке