PANews 7月24日のニュースによると、CoinDeskの報道では、ビットコインの30日暗黙のボラティリティ指数（BVIV/DVOL）とS&P 500ボラティリティ指数（VIX）の90日間の相関係数が0.88の歴史的な新高値を記録し、暗号資産市場と米国株のボラティリティの連動性が著しく強化されていることが示されています。現在、この相関係数は0.75の高水準を維持しています。アナリストは、この現象がウォール街の機関が今回の暗号市場サイクルを主導していることを反映していると指摘しています。10x Researchの創設者であるMarkus Thielenは、機関投資家が大量にコールオプションを売却することでボラティリティを圧縮し、ビットコインの価格動向が伝統的な市場のリスク嗜好の影響をますます受けるようになっていると述べています。今年に入って、BVIV指数は67％から42％に低下し、その期間中にビットコイン価格は26％上昇し、両者の歴史上の同方向の変動の規則を破っています。
ビットコインボラティリティ指数と標準普及500 VIXの90日相関係数が歴史的な新高値を記録
PANews 7月24日のニュースによると、CoinDeskの報道では、ビットコインの30日暗黙のボラティリティ指数（BVIV/DVOL）とS&P 500ボラティリティ指数（VIX）の90日間の相関係数が0.88の歴史的な新高値を記録し、暗号資産市場と米国株のボラティリティの連動性が著しく強化されていることが示されています。現在、この相関係数は0.75の高水準を維持しています。 アナリストは、この現象がウォール街の機関が今回の暗号市場サイクルを主導していることを反映していると指摘しています。10x Researchの創設者であるMarkus Thielenは、機関投資家が大量にコールオプションを売却することでボラティリティを圧縮し、ビットコインの価格動向が伝統的な市場のリスク嗜好の影響をますます受けるようになっていると述べています。今年に入って、BVIV指数は67％から42％に低下し、その期間中にビットコイン価格は26％上昇し、両者の歴史上の同方向の変動の規則を破っています。