Conception et évaluation du système de trading

Le système de trading est un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire au système d'interaction homme-machine dans un ordinateur ou au mécanisme de réflexe conditionné en biologie. Il comprend une série de règles de signaux claires pour l'entrée, la sortie, le stop-loss et le take-profit.

Beaucoup de gens ont des idées fausses sur les systèmes de trading, pensant qu'avoir ou améliorer un système de trading peut garantir des profits stables. Cependant, dans la réalité, il n'existe pas de système universel qui garantit des profits stables éternellement. Même avec un excellent système de trading, l'utilisateur doit avoir une forte capacité d'exécution et trouver un système qui lui convient.

Le système de trading est similaire à une doctrine militaire, il se situe au niveau stratégique. Bien qu'il ne puisse pas garantir la victoire à chaque bataille, il peut éviter des défaites écrasantes et préserver les opportunités futures. Sur cette base, il est également nécessaire de combiner une pensée opérationnelle spécifique et des stratégies, ainsi que des actions de trading au niveau tactique.

Le principal indicateur pour évaluer un système de trading est le "ratio de profit et de perte", c'est-à-dire le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, ce ratio ne devrait pas être inférieur à 2. Un ratio de 3 est considéré comme acceptable, 4 comme bon, 5 comme excellent, et au-delà de 5, c'est très rare.

Lors de la conception d'un système de trading, il est nécessaire de clarifier d'abord les objectifs d'investissement, le taux de rendement attendu et la capacité à supporter le risque. Un système opérationnel complet devrait inclure les sept éléments suivants : jugement des cycles, pensée opérationnelle, sélection des devises, timing, règles d'achat et de vente, gestion des fonds et contrôle des risques.

1. Le jugement des cycles est essentiel pour agir dans le sens du marché, car il peut augmenter le taux de réussite de diverses stratégies et fournir des références importantes pour les opérations suivantes.

2. La pensée opérationnelle détermine les stratégies en fonction des différentes conditions du marché, similaire à un plan de bataille.

3. Le choix des cryptomonnaies est particulièrement important en période de marché haussier, surtout pour les gros capitaux. Les cryptomonnaies de qualité ont généralement une capitalisation moyenne, une bonne image de marché et des perspectives de développement substantielles.

4. Les règles de timing et de trading doivent être ajustées en fonction des différentes conditions du marché et de la pensée opérationnelle, mais doivent conserver une certaine flexibilité.

5. La gestion des fonds comprend l'élaboration de stratégies de protection des bénéfices et de principes d'utilisation de l'effet de levier. Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser l'effet de levier avec prudence.

6. Le contrôle des risques est la dernière ligne de défense du système de trading, aidant à éviter les erreurs causées par la cupidité ou l'optimisme.

La complexité des systèmes de trading varie d'une personne à l'autre, l'essentiel étant de trouver un système efficace qui vous convienne. Par exemple, les huit règles de Granville constituent un système de trading simple basé sur les moyennes mobiles, comprenant quatre règles d'achat et quatre règles de vente. Cependant, même un tel système général doit être ajusté en fonction des conditions spécifiques du marché lors de son application.

Améliorer la rentabilité du marché haussier en commençant par la construction d'un système de trading