Analyse du système de trading : construire une stratégie d'investissement adaptée à soi-même

Le système de trading est essentiellement un ensemble complet de règles opérationnelles, similaire aux systèmes d'interaction homme-machine en informatique ou aux mécanismes de réflexe conditionné en biologie. Il comprend une série de règles de signaux spécifiques telles que l'entrée, la sortie, le stop loss et le take profit.

De nombreux investisseurs ont des idées fausses sur les systèmes de trading, pensant qu'avoir un système de trading garantit des bénéfices, ou que des systèmes supérieurs peuvent générer des rendements plus élevés. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe.

Tout d'abord, il n'existe pas de système de trading qui génère des profits stables de manière permanente. S'il existait un tel système, il aurait déjà été découvert et exploité. De plus, même avec un excellent système de trading, cela ne signifie pas que l'on pourra nécessairement réaliser des profits de manière stable. L'utilisateur doit avoir une grande capacité d'exécution et suivre rigoureusement les instructions du système. En outre, un bon système de trading ne convient pas à tout le monde, chacun doit trouver le système qui lui convient.

Le système de trading peut être comparé à une doctrine militaire, il se situe au niveau stratégique. Bien qu'il ne puisse garantir la victoire à chaque bataille, il peut éviter les défaites catastrophiques et préserver les opportunités futures. La "pensée opérationnelle" et la "stratégie opérationnelle" relèvent du niveau tactique, tandis que les actions de trading spécifiques représentent le niveau tactique.

Lors de l'évaluation d'un système de trading, l'indicateur le plus crucial est le "ratio de profit et de perte". Le ratio de profit et de perte est défini comme le montant moyen des gains divisé par le montant moyen des pertes. Idéalement, le ratio de profit et de perte ne devrait pas être inférieur à 2. Un ratio de 3 peut être considéré comme suffisant, 4 comme bon, 5 comme excellent, et au-dessus de 5 peut être qualifié de parfait. Il est conseillé aux investisseurs de calculer le ratio de profit et de perte du système de trading qu'ils utilisent à long terme afin d'évaluer son efficacité.

Lors de la conception d'un système de trading, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants :

1. Objectif d'investissement et taux de rendement attendu
2. Capacité et préférence de tolérance au risque
3. Jugement de cycle
4. Pensée opérationnelle
5. Stratégie de sélection des pièces
6. Techniques de sélection du temps
7. Règles de vente
8. Gestion des fonds
9. Contrôle des risques

Le jugement des cycles est essentiel pour l'investissement. Une évaluation précise des cycles du marché peut augmenter le taux de réussite des stratégies et aider les investisseurs à mieux saisir les opportunités. La pensée opérationnelle est le choix de stratégie dans différentes conditions de marché, et doit être basée sur l'évaluation du marché global.

Le choix des monnaies est particulièrement important pendant un marché haussier. Pour obtenir des rendements supérieurs, il est nécessaire de sélectionner soigneusement les types de monnaies et d'éviter de changer fréquemment de monnaie. Pour les gros capitaux, l'importance du choix des monnaies est encore plus accentuée.

Le timing et les règles de vente sont clés pour contrôler les risques. Les règles de vente devraient avoir une certaine flexibilité pour s'adapter à différentes conditions de marché. L'achat devrait être basé sur des points d'achat techniques, tandis que la vente nécessite une certaine capacité de prévision.

La gestion des fonds est un ensemble de règles disciplinaires strictes, y compris la protection des bénéfices et les stratégies d'ouverture de positions. Pour les investisseurs débutants, il est conseillé d'utiliser l'effet de levier avec prudence afin d'éviter les impacts émotionnels dus aux fluctuations du marché.

Le contrôle des risques est une règle d'or dans un système de trading, permettant d'éviter les erreurs dues à la cupidité ou à un sentiment de chance. Respecter strictement les clauses de contrôle des risques aide à maintenir un état d'esprit stable et à éviter des pertes inutiles.

Un exemple simple de système de trading est la méthode des huit de Granville, qui fournit quatre signaux d'achat et quatre signaux de vente basés sur les moyennes mobiles. Bien qu'il s'agisse d'un système de base, il offre aux investisseurs des directives claires pour l'exécution des opérations, ce qui aide à éviter les transactions arbitraires.

En résumé, construire un système de trading adapté nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs et de l'ajuster en fonction des circonstances personnelles et des évolutions du marché. Un bon système de trading peut aider les investisseurs à maintenir leur rationalité dans un marché complexe et en constante évolution, tout en améliorant l'efficacité des investissements.