Análisis del sistema de trading: construir una estrategia de inversión adecuada para uno mismo

El sistema de comercio es esencialmente un conjunto completo de reglas operativas, similar al sistema de interacción humano-computadora en la informática o al mecanismo de reflejos condicionados en biología. Incluye una serie de reglas de señales específicas como la entrada, salida, stop loss y take profit.

Muchos inversores tienen malentendidos sobre los sistemas de trading, pensando que tener un sistema de trading garantiza ganancias, o que un sistema mejor traerá mayores rendimientos. Sin embargo, la realidad no es tan simple.

Primero, no existe un sistema de trading que garantice ganancias estables para siempre. Si existiera un sistema así, ya habría sido descubierto y utilizado. En segundo lugar, incluso si se tiene un excelente sistema de trading, no significa que se pueda obtener ganancias de manera constante. El usuario necesita tener una gran capacidad de ejecución y seguir estrictamente las indicaciones del sistema. Además, un buen sistema de trading no es adecuado para todos; cada persona necesita encontrar el sistema que le convenga.

El sistema de transacciones se puede comparar con la doctrina militar, ya que se encuentra en un nivel estratégico. Aunque no puede garantizar la victoria en cada batalla, puede evitar derrotas devastadoras y preservar oportunidades futuras. "Pensamiento operativo" y "estrategia operativa" pertenecen al nivel de campaña, mientras que las acciones de transacción específicas son una manifestación del nivel táctico.

Al evaluar un sistema de trading, el indicador más crítico es la "relación de ganancias y pérdidas". La relación de ganancias y pérdidas se refiere al promedio de ganancias dividido por el promedio de pérdidas. En un escenario ideal, la relación de ganancias y pérdidas no debe ser inferior a 2. Una relación de 3 puede considerarse suficiente, 4 es buena, 5 es excelente y más de 5 se considera perfecta. Se recomienda a los inversores calcular la relación de ganancias y pérdidas de su sistema de trading utilizado a largo plazo para evaluar su efectividad.

Al diseñar un sistema de trading, es necesario considerar los siguientes elementos:

1. Objetivos de inversión y tasa de rendimiento esperada
2. Capacidad y preferencia de tolerancia al riesgo
3. Juicio de ciclo
4. Pensamiento operativo
5. Estrategia de selección de monedas
6. Técnicas para elegir el momento
7. Reglas de compra y venta
8. Gestión de fondos
9. Control de riesgos

El juicio del ciclo es crucial para la inversión. Un juicio preciso del ciclo del mercado puede aumentar la tasa de éxito de las estrategias y ayudar a los inversores a aprovechar mejor las oportunidades. El pensamiento operativo se refiere a la selección de estrategias en diferentes condiciones del mercado, y debe basarse en el juicio del mercado en general.

Elegir criptomonedas es especialmente importante en un mercado alcista. Para obtener rendimientos extraordinarios, es necesario seleccionar cuidadosamente las criptomonedas y evitar cambiar de moneda con frecuencia. Para grandes capitales, la importancia de elegir criptomonedas se destaca aún más.

El timing y las reglas de compra y venta son clave para controlar el riesgo. Las reglas de compra y venta deben tener cierta flexibilidad para adaptarse a diferentes condiciones del mercado. La compra debe basarse en puntos de compra técnicos, mientras que la venta requiere cierta capacidad de anticipación.

La gestión de fondos es un conjunto de regulaciones disciplinarias estrictas, que incluyen la protección de beneficios y estrategias de apertura de posiciones. Para los inversores novatos, se recomienda utilizar el apalancamiento con precaución para evitar que las fluctuaciones del mercado afecten sus emociones.

El control de riesgos es una regla fundamental en los sistemas de trading, que puede prevenir errores causados por la avaricia o la esperanza de suerte. Cumplir estrictamente con los términos de control de riesgos ayuda a mantener una mentalidad equilibrada y a evitar pérdidas innecesarias.

Un ejemplo simple de un sistema de trading es el Método de Granville, que se basa en medias móviles y proporciona cuatro señales de compra y cuatro señales de venta. Aunque es un sistema básico, ofrece a los inversores directrices claras para operar, lo que ayuda a evitar el trading aleatorio.

En resumen, construir un sistema de trading adecuado para uno mismo requiere considerar múltiples factores y ajustar continuamente según las circunstancias personales y los cambios del mercado. Un buen sistema de trading puede ayudar a los inversores a mantener la racionalidad en un mercado complejo y cambiante, mejorando la eficiencia de la inversión.