Cómo crear un Sistema de Trading de Reversión en XRP (Ripple) con Bandas de Bollinger [Guía Práctica]

Entre las criptomonedas más populares en este momento se encuentra definitivamente Ripple (XRP), que tras pasar por un período difícil debido a problemas legales con la SEC (Comisión Nacional del Mercado de Valores) que quería clasificarla como un valor, encontró un nuevo impulso gracias a la resolución positiva del tema, y al hecho de que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la incluyó entre las criptos que formarán parte de la reserva estratégica del estado.

Con una capitalización de mercado que recientemente ha regresado al tercer lugar entre las criptomonedas del mundo, justo detrás de BTC (Bitcoin) y ETH (Ethereum), XRP se ha consolidado gracias al progreso de Ripple en el sector de los pagos, pero también debido a la mayor adopción de stablecoins como Ripple USD (RLUSD), que se espera que se integre en Ripple Payments para finales de 2025.

Este artículo explorará la posibilidad de utilizar XRP para construir una estrategia de trading algorítmica robusta, basada en un enfoque de reversión utilizando Bandas de Bollinger.

¿Qué son las Bandas de Bollinger y cómo funcionan en el trading?

Este indicador lleva el nombre directamente de su inventor John Bollinger, quien analizó el comportamiento de los precios a medida que se alejan o se acercan a su media móvil. Bollinger decidió sabiamente incluir dos bandas, calculadas como la desviación estándar de la media simple de los precios.

Las Bandas de Bollinger están compuestas por 3 elementos y se calculan utilizando las siguientes funciones matemáticas:

UpperBand = precio promedio de los últimos N períodos más 2 desviaciones estándar;

MedianPrice = precio promedio de los últimos N períodos (20 es el número recomendado);

LowerBand = precio promedio de los últimos N períodos menos 2 desviaciones estándar.

Figura 1 – Bandas de Bollinger

Estrategia de reversión en Ripple: lógica del sistema de trading y rendimiento inicial

La estrategia que se adoptará es un sistema automático con lógica de ‘reversión a la media’, que utiliza las Bandas de Bollinger como punto de reversión del mercado. Al alcanzar precios en la banda superior, se venderá, mientras que en la banda inferior, se comprará.

La sesión en consideración se extiende desde las 00:00 GMT hasta las 23:59 GMT. Estos horarios se eligen convencionalmente para que coincidan con el día solar, ya que las criptomonedas se cotizan 24 horas al día.

Asumiendo trabajar con $10,000 por operación, el cierre de la operación ocurrirá al alcanzar un objetivo de ganancias de $3,000 como el valor de intento inicial. Será muy útil desde el principio también utilizar un stop loss fijo, que asumimos que será de $1,000, que de alguna manera puede proteger nuestro capital de operaciones con pérdidas muy altas.

Al aplicar esta estrategia al par XRP/USDT en un marco de tiempo de 15 minutos, es posible ver cómo se habría comportado este “motor operacional” desde 2017 hasta hoy. Los datos anteriores no se consideran ya que son insignificantes e ineficaces en comparación con cuando XRP comenzó a establecerse entre las principales criptomonedas del mundo, aumentando su precio en 2017 a casi 50 veces el valor promedio registrado en 2016.

En las figuras 2, 3 y 4, se pueden apreciar las métricas obtenidas de la estrategia de reversión a la media que se acaba de describir: los resultados son alentadores. En general, la línea de capital está en aumento, y esto es sin duda un buen punto de partida. Sin embargo, la disminución presente en el último período no debe pasarse por alto.

Figura 2 – Línea de capital del estrategia inicial sobre XRP con Bandas de Bollinger

Figura 3 – Análisis total del comercio de la estrategia inicial sobre XRP con Bandas de Bollinger

Figura 4 – Informe de rendimiento de la estrategia inicial sobre XRP con Bandas de Bollinger

Al analizar los resultados más de cerca, se observa que el comercio promedio se sitúa en alrededor de $18.63, lo que comparado con la cantidad de la operación única ($10,000) equivale al 0.19%, un valor que no garantiza cubrir los costos operativos.

Optimización del sistema de trading: franjas horarias y ventana operativa

Tratar de definir una ventana operativa diferente podría quizás dar un mejor resultado, asumiendo que hay un tipo de sesgo, es decir, un momento del día en que la tendencia a la reversión es más pronunciada.

Al optimizar el tiempo de inicio de las operaciones y su duración ( expresada en el número de barras de 15 minutos cada ), se encuentran los resultados en la Figura 5. Operando desde las 00:00 hasta las siguientes 28 barras, o hasta las 07:00, las cosas mejoran significativamente: el beneficio total del sistema aumenta a $288,200 con más del 70% menos de operaciones (2,799 en comparación con casi 10,000 ), y, en consecuencia, el comercio promedio se eleva a $103.

Figura 5 – Optimización de la ventana operativa de la estrategia sobre XRP

Resultados decididamente mejores, pero indicando una estrategia aún áspera, con un promedio de operación más sustancial, pero aún no muy alto, y una reducción máxima bastante alta en comparación con la ganancia neta (Relación Ganancia Neta/Reducción Máxima = 6.58).

En primer lugar, se podría intentar optimizar los valores de stop loss y take profit hipotetizados inicialmente. En la Figura 6, se muestra cómo variarlos en pasos de $500 produce resultados interesantes con un stop en $1,500 y un beneficio de alrededor de $8,000-10,000. Como ejemplo, se puede optar por usar $8,500, que maximiza la relación Beneficio Neto/Pérdida Máxima.

Figura 6 – Optimización de stop loss y take profit

Mejora del rendimiento prolongado del sistema de trading en XRP (Ripple)

Teniendo en cuenta que la estrategia aún realiza muchas operaciones, probablemente aún haya margen para filtrar más las operaciones, especialmente del lado de las operaciones largas que muestran métricas más débiles (ver Figura 4). Para esto, se podría utilizar algún patrón de precios que pueda identificar las mejores condiciones en las que ejecutar las operaciones, filtrando aquellas con una menor probabilidad de éxito.

En este sentido, utilizaremos una lista propietaria que reúne muchas combinaciones de precios, diferentes entre sí, que se utilizarán para entender en qué situaciones XRP parece responder mejor a la lógica de entrada (long) de este sistema.

Figura 7 – Optimización de patrones largos (Sí/No)

Analizando las diversas combinaciones de patrones, se encuentra, por ejemplo, que si se opera en largo solo cuando el patrón “MyPtnLY” 15 ocurre y no se opera en largo en presencia de “MyPtnLN” 30, se logra un buen compromiso entre los principales parámetros de referencia (Ganancia neta, Comercio promedio, Máximo Drawdown intradía). También hay mejores resultados para parámetros individuales, pero los patrones que los generan tienen una lógica que no está muy alineada con la lógica del sistema, por lo que se prefiere la combinación 15 para operar y 30 para no operar en largo.

Con el patrón 15, se entrará en largo si el cierre de la vela de la última sesión fue inferior al cierre de hace 2 sesiones. Con el patrón 30, sin embargo, no se entrará en largo si el cierre de la sesión anterior está en el 20% inferior del rango (alto – bajo).

Esta combinación de filtros resulta en un aumento tanto en el comercio promedio, que asciende a $400, como en la ganancia neta, que ahora supera los $716,000. Además, la reducción se sitúa por debajo de $45,000.

Una buena mejora también es visible en la forma más regular de la línea de capital, aunque en la segunda parte de 2024 parece haber perdido un poco de su brillo, y solo el tiempo confirmará la validez de nuestras elecciones durante la fase de optimización.

Figura 8 – Línea de capital del sistema sobre XRP después de la aplicación de los patrones

Conclusiones sobre la estrategia de reversión en XRP con Bandas de Bollinger

La estrategia de reversión con Bandas de Bollinger ha demostrado ser efectiva en el par XRP/USDT, aunque requeriría más refinamientos para estar lista para operar en vivo en el mercado.

A pesar de que ahora ha alcanzado el Olimpo de las criptomonedas, XRP sigue siendo bastante joven y presenta muchas oportunidades para los traders que desean involucrarse con diferentes tipos de enfoques de mercado. Como siempre, dejamos al lector la oportunidad de experimentar y desarrollar esta idea.

¡Hasta la próxima y felices operaciones!

Andrea Unger